N. 44 - Regressioni lineari con "panel data": una guida alla letteratura

di Carlo Cottarelli
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Questo lavoro presenta una rassegna della letteratura econometrica sull'uso di dati in panel (serie storiche di cross section) per la stima di modelli lineari. Vengono considerati sia i modelli con intercetta variabile, sia quelli in cui tutti i coefficienti differiscono tra individui. Entrambe le ipotesi usualmente adottate sulla natura (stocastica o non stocastica) dei coefficienti vengono discusse. Particolare rilievo viene dato all'esame dei problemi di stima in regressioni dinamiche.

Testo della pubblicazione

  1. 31 dicembre 1984
    N. 44 - Regressioni lineari con "panel data": una guida alla letteratura
    PDF 4 MB