N. 956 - I modelli ad agenti nelle banche centrali: sviluppi recenti e nuove sfide

di András Borsos, Adrian Carro, Aldo Glielmo, Marc Hinterschweiger, Jagoda Kaszowska-Mojsa e Arzu Uluc
Luglio 2025
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Il lavoro offre una panoramica della ricerca delle banche centrali sui modelli di simulazione ad agenti negli ultimi vent'anni, distinguendo tra studi applicati, sviluppi tecnici e utilizzo diretto nei processi decisionali. Si propone inoltre una prospettiva sulle possibili applicazioni future della metodologia a nuovi tipi di analisi.

I modelli ad agenti presentano vantaggi specifici rispetto ad altre metodologie, come la possibilità di tenere conto facilmente di eterogeneità, non linearità e dinamiche fuori dall'equilibrio. Nelle banche centrali sono stati usati inizialmente per lo studio dei sistemi di pagamento, successivamente per le analisi sui rischi sistemici e di recente per effettuare previsioni macroeconomiche. La crescente disponibilità di dati e di potenza computazionale ne aumenta l'affidabilità, rendendoli potenziali strumenti di analisi anche per esercizi particolarmente complessi, come la valutazione dei potenziali impatti dei cambiamenti climatici o dell'intelligenza artificiale sull'economia.

Testo della pubblicazione

  1. 28 luglio 2025
    N. 956 - I modelli ad agenti nelle banche centrali: sviluppi recenti e nuove sfide
    PDF 2 MB

    (testo in inglese)

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