Si presenta una metodologia per quantificare l'impatto che la liquidazione improvvisa di una banca potrebbe avere sull'economia reale. Concentrandosi sulle conseguenze di una potenziale e temporanea riduzione del credito disponibile per i clienti della banca in difficoltà, la metodologia prevede due stadi: i) stima della potenziale riduzione del credito dovuta alla liquidazione della banca; ii) stima dell'impatto di questa riduzione su una variabile "reale" (PIL, valore aggiunto, occupazione).
Il lavoro conclude che è possibile definire una metodologia per misurare gli impatti dell'improvvisa liquidazione di una banca sull'economia reale, utilizzando basi dati armonizzate nell'Unione Bancaria europea. La metodologia può essere applicata a banche di qualsiasi dimensione. In particolare per le banche di media dimensione, i risultati dell'analisi quantitativa possono fornire elementi per ridurre l'incertezza sui rischi per la stabilità finanziaria derivanti da una loro liquidazione.
