Il lavoro valuta come le informazioni su clima di fiducia, incertezza economica e vincoli finanziari desunte dalle indagini presso le imprese possano migliorare la capacità previsiva di alcuni modelli macroeconometrici sull'accumulazione di capitale delle società non finanziarie italiane. L'analisi valuta anche l'impatto della crisi finanziaria globale e della crisi dei debiti sovrani sull'accuratezza delle previsioni.
Un modello vettoriale autoregressivo a correzione degli errori (VECM) integrato con le sopra menzionate variabili ausiliarie presenta una buona capacità previsiva se confrontato con altri modelli, soprattutto quando è stimato sull'intero periodo 1995-2012, che include sia la crisi finanziaria globale sia quella dei debiti sovrani.
