N. 480 - Un sistema di allerta precoce per le banche italiane meno significative

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di Fabrizio Ferriani, Wanda Cornacchia, Paolo Farroni, Eliana Ferrara, Francesco Guarino e Francesco Pisantigennaio 2019

Il lavoro presenta un modello per l'identificazione precoce delle situazioni di crisi delle banche non significative sottoposte alla supervisione diretta da parte della Banca d'Italia. A questo scopo, il modello consente di stimare la probabilità di default di un intermediario sull'orizzonte temporale di 4-6 trimestri. L'obiettivo dello studio è ampliare il set di strumenti metodologici idonei ad anticipare l'insorgere di situazioni di potenziale criticità degli intermediari bancari.

Il modello proposto è calibrato sulla base di una definizione estesa dei possibili eventi di crisi di una banca. L'analisi, fondata su un approccio di tipo statistico, mostra che le variabili con maggiore capacità previsiva sono afferenti ai principali profili di rischio dei singoli intermediari: adeguatezza patrimoniale, credito, redditività, sistemi di governo e controllo, liquidità. Il modello riesce a classificare correttamente gli intermediari con una percentuale compresa tra l'80 e il 90%.

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