Statistiche e analisi elaborate da organismi europei e internazionali

Banca centrale europea: dati statistici consolidati sulle banche dell’Unione europea

I dati (Consolidated Banking Data - CBD) sono inviati dalle autorità bancarie nazionali alla Banca centrale europea (BCE) con frequenza trimestrale e riguardano, con un elevato grado di dettaglio, le caratteristiche strutturali del sistema, la redditività, l’adeguatezza patrimoniale, gli aggregati di bilancio, la qualità del credito, la liquidità, la concentrazione dei rischi.

Dalla fine del 2014, i CBD sono preparati sulla base di uno schema comune coerente con gli standard tecnici stabiliti dalla Commissione europea su proposta dell’EBA; tale scelta ha significativamente migliorato la comparabilità dei dati inviati dalle diverse autorità.

Utilizzando queste informazioni, la BCE calcola gli indicatori più rilevanti per la valutazione della situazione delle banche europee e delle implicazioni per la stabilità finanziaria; una selezione di dati e indicatori viene pubblicata regolarmente nel sito della BCE nella sezione Supervisory Banking Statistics.

Autorità bancaria europea: elaborazioni relative ai rischi e alle vulnerabilità del settore bancario europeo

Una delle responsabilità dell’Autorità bancaria europea (European Banking Authority - EBA) consiste nel garantire il regolare funzionamento e la trasparenza dei mercati finanziari nonché la stabilità del sistema finanziario europeo. A tal fine, ha il compito di seguire e valutare gli sviluppi del mercato, di individuarne le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità.

Con il Risk Assessment Report, l’EBA fornisce semestralmente una descrizione dei principali sviluppi e delle tendenze dei rischi e delle vulnerabilità del settore bancario dell'Unione europea.

Trimestralmente, l’EBA valuta i principali rischi e le vulnerabilità del settore bancario europeo (Risk Dashboard) in base all’analisi dell’evoluzione di un insieme di indicatori di rischio (Key Risk Indicators - KRI) rilevati su un campione di banche. Un programma interattivo consente di accedere alla serie storica dei KRI e di replicare le tavole e i grafici contenuti nella pubblicazione.

Per accrescere la trasparenza informativa sul sistema bancario europeo, l’EBA pone a confronto ogni anno un insieme di informazioni significative raccolte attraverso le segnalazioni di vigilanza inviate da un vasto campione di banche secondo schemi armonizzati (EBA Transparency Exercise). I dati riguardano il capitale, le attività ponderate per il rischio, informazioni di conto economico, i rischi di mercato, le cartolarizzazioni, il rischio di credito, le esposizioni verso controparti sovrane, le esposizioni deteriorate e le esposizioni oggetto di concessioni (forborne exposures). Un programma interattivo consente di accedere alla base dati completa.

Autorità bancaria europea: analisi di resistenza (stress test) sul sistema bancario europeo

L’EBA coordina gli stress test a livello europeo in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), allo scopo di valutare la capacità delle banche di fronteggiare andamenti negativi dei mercati, nonché di contribuire alla valutazione generale del rischio sistemico nel sistema finanziario europeo. Gli stress test sono condotti secondo una modalità aggregativa, utilizzando metodologie e scenari definiti dall’EBA in collaborazione con il CERS, la Banca centrale europea e la Commissione europea.

Fondo monetario internazionale: indicatori di solidità finanziaria

Gli indicatori (Financial Soundness Indicators - FSI) forniscono informazioni sul grado di stabilità finanziaria complessiva di istituzioni finanziarie, famiglie e imprese dell’Italia e degli altri paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI). Le informazioni sono inviate dalle banche centrali nazionali al FMI con cadenza semestrale e riguardano, in particolare, le banche, gli altri intermediari finanziari, le famiglie e le imprese, il settore immobiliare, le condizioni sul mercato della liquidità.

Senior Supervisors Group: analisi sulle prassi internazionali di supervisione

Il Senior Supervisors Group (SSG) è un consesso di discussione e confronto sulle più evolute prassi di supervisione sulle grandi banche internazionali; vi partecipano le autorità di vigilanza di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Svizzera.

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