N. 95 - Una applicazione del filtro di Kalman per la previsione dei depositi bancari

di Andrea Cividini e Carlo Cottarelli
Go to the english version Cerca nel sito

La disponibilità di informazioni accurate e tempestive sull'andamento dei principali aggregati monetari e creditizi costituisce un presupposto essenziale per una efficiente conduzione della politica monetaria.

Gli autori espongono una applicazione del filtro di Kalman per la depurazione di informazioni provvisorie sulla crescita dei depositi dalla componente di errore.

I risultati ottenuti sono soddisfacenti e mostrano come sia possibile ridurre gli errori dei dati provvisori di circa il 15-20 per cento e, in misura anche superiore, la loro dispersione.

Una precedente versione di questo lavoro è stata presentata al VII Convegno COMPSTAT, tenuto a Roma, presso l'università "La Sapienza", dall'1 al 5 settembre 1986.

Testo della pubblicazione

  1. 31 ottobre 1987
    N. 95 - Una applicazione del filtro di Kalman per la previsione dei depositi bancari
    PDF 2 MB