N. 24 - Notizie di stampa e social media nella valutazione del merito di credito

l'esperienza dell'in-house credit assessment system della Banca d'Italia

di Giulio Gariano e Gianluca Viggiano
Luglio 2022
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Il lavoro sfrutta articoli di stampa e annunci Twitter per migliorare il potere predittivo del modello di rating ICAS della Banca d'Italia. Si costruiscono due indicatori di sentimento creditizio (credit sentiment) che dimostrano un buon potere discriminante e accrescono al margine quello del modello ICAS. I punteggi basati su articoli di stampa si dimostrano più efficaci rispetto a quelli basati su annunci Twitter.

Testo della pubblicazione

  1. 19 luglio 2022
    N. 24 - Notizie di stampa e social media nella valutazione del merito di credito
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    l'esperienza dell'in-house credit assessment system della Banca d'Italia (testo in inglese)