Q1. Nella "Sezione 2A - Specific Funding Reliances" relativa ai Repo funding Programmes, vi chiediamo se, nelle voci indicate, vadano comprese le operazioni di rifinanziamento con Banca Centrale Europea quali, a titolo di esempio, MRO, LTRO o TLTRO oppure ci si riferisca ad operazioni di diversa natura.
A1. Nella "Sezione 2A - Specific Funding Reliances" vanno ricomprese le operazioni di rifinanziamento con Banca Centrale Europea dei programmi MRO, LTRO e TLTRO. In particolare la riga 005" National and supra-national term (less than one year) repo funding programmes" va compilata con l'ammontare di MRO e LTRO (in possesso della banca per la colonna 010 e pianificate per le colonne 030 e 040), mentre la riga 010 "National and supra-national term ( equal or greater than one year) repo funding programmes" con l'ammontare di TLTRO (in possesso della banca per la colonna 010 e pianificate per le colonne 030 e 040).
Q2. La colonna 10 "Actual current position" del foglio "SECTION 2B - Pricing" è riconducibile ad un preciso foglio della segnalazione FINREP (per i dati di consuntivo)?
A2. La colonna 10 "Actual current position" non è riconducibile ad un preciso foglio della segnalazione FINREP. Nel foglio Section 2B vanno inseriti tassi e non valori contabili.
Q3. I tassi da inserire nelle colonne 10 e 20 del foglio "SECTION 2B - Pricing" sono da intendersi come tassi puntuali di fine anno o come tassi medi dell'anno di riferimento?
A3. Nella Sezione 2B del template:
i) per singola forma tecnica (es. mutuo a 30 anni), il prezzo è calcolato come rendimento (o costo) medio ponderato rispetto al volume di fine periodo appartenente a quella forma tecnica.
ii) per ciascuna voce (es. 010 - Loans and advances to households), il prezzo è calcolato come media ponderata dei prezzi delle singole forme tecniche calcolate al punto i), rispetto ai volumi appartenenti a quella voce.
