Seminario "Current issues on liquidity and funding risk: the Bank of Italy's experience in analysis, measurement and surveillance"Roma, 20-22 giugno 2018

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I contratti di finanziamento stabiliscono un collegamento delle banche con altre banche, istituzioni finanziarie e con il settore non-finanziario. Di conseguenza, il mancato rispetto degli obblighi di pagamento può causare potenzialmente uno squilibrio di liquidità per altri soggetti. Anche la liquidità sui mercati è intrinsecamente fragile: mercati normalmente liquidi possono congelare rapidamente al deteriorarsi delle condizioni, e quella che sembra una fonte di finanziamento stabile può all’improvviso non essere più disponibile.

In questo contesto, il seminario intende offrire una panoramica degli strumenti usati in Banca d’Italia per analizzare, identificare e monitorare la liquidità e i rischi di finanziamento da una prospettiva sia micro che macro.

Il seminario tratta le seguenti tematiche: indicatori della liquidità dei mercati; finanziamento delle banche e squilibrio di liquidità all’interno delle fasce di scadenze; rischio di rifinanziamento per la provvista di mercato; liquidità e regolamenti infragiornalieri; indicatori di early warning; rischio sistemico ed impatto sulla liquidità di mercato e sulla provvista di liquidità; stress test - scenari chiave ed eventi scatenanti (ad es. cambiamenti di rating o perturbazioni nei mercati); liquidità degli asset in condizioni di stress dei mercati; valutazione del collaterale; grado di disponibilità delle attività in bilancio; misure prudenziali che interessano le politiche di finanziamento; misure delle banche centrali di sostegno alla liquidità e politiche di prestito di ultima istanza. Una sessione del seminario è dedicata alla condivisione di esperienze e metodologie dei partecipanti riguardo l’analisi del rischio di liquidità, misure preventive e di gestione delle crisi di liquidità.