N. 1007 - Un indicatore composito del rischio sistemico relativo al ciclo finanziario italiano
Il lavoro propone un indicatore composito del rischio sistemico costruito come media ponderata di alcuni indicatori specifici del ciclo finanziario italiano (cyclical risk indicator, CRI). La selezione di questi ultimi e dei relativi pesi avviene in base alla loro capacità di anticipare situazioni di stress finanziario o di forte contrazione dell'attività economica.
Il CRI fornisce informazioni aggiuntive rispetto ai singoli indicatori specifici su cui si basa. Esso risulta, in particolare, un predittore migliore di possibili situazioni di rischio sistemico rispetto allo scostamento del rapporto tra credito e PIL dal suo trend di lungo periodo (cosiddetto credit-to-GDP gap), specialmente quando agli squilibri che producono o amplificano tali situazioni contribuiscono fattori diversi da una dinamica molto sostenuta del credito.
Testo della pubblicazione
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21 aprile 2026N. 1007 - Un indicatore composito del rischio sistemico relativo al ciclo finanziario italianoPDF 3 MB
(testo in inglese)
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