Statistiche e analisi elaborate da organismi europei e internazionali

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Banca centrale europea: dati statistici consolidati sulle banche dell’Unione europea

I dati (Consolidated Banking Data - CBD) sono inviati dalle autorità bancarie nazionali alla Banca centrale europea (BCE) con frequenza trimestrale e riguardano, con un elevato grado di dettaglio, le caratteristiche strutturali del sistema, la redditività, l’adeguatezza patrimoniale, gli aggregati di bilancio, la qualità del credito, la liquidità, la concentrazione dei rischi.

Dalla fine del 2014, i CBD sono preparati sulla base di uno schema comune coerente con gli standard tecnici stabiliti dalla Commissione europea su proposta dell’EBA; tale scelta ha significativamente migliorato la comparabilità dei dati inviati dalle diverse autorità.

Utilizzando queste informazioni, la BCE calcola gli indicatori più rilevanti per la valutazione della situazione delle banche europee e delle implicazioni per la stabilità finanziaria; una selezione di dati e indicatori viene pubblicata regolarmente nel sito della BCE nella sezione Supervisory Banking Statistics.

Autorità bancaria europea: elaborazioni relative ai rischi e alle vulnerabilità del settore bancario europeo

Una delle responsabilità dell’Autorità bancaria europea (European Banking Authority - EBA) consiste nel garantire il regolare funzionamento e la trasparenza dei mercati finanziari nonché la stabilità del sistema finanziario europeo. A tal fine, ha il compito di seguire e valutare gli sviluppi del mercato, di individuarne le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità.

Con il Risk Assessment Report, l’EBA fornisce semestralmente una descrizione dei principali sviluppi e delle tendenze dei rischi e delle vulnerabilità del settore bancario dell'Unione europea.

Trimestralmente, l’EBA valuta i principali rischi e le vulnerabilità del settore bancario europeo (Risk Dashboard) in base all’analisi dell’evoluzione di un insieme di indicatori di rischio (Key Risk Indicators - KRI) rilevati su un campione di banche. Un programma interattivo consente di accedere alla serie storica dei KRI e di replicare le tavole e i grafici contenuti nella pubblicazione.

Per accrescere la trasparenza informativa sul sistema bancario europeo, l’EBA pone a confronto ogni anno un insieme di informazioni significative raccolte attraverso le segnalazioni di vigilanza inviate da un vasto campione di banche secondo schemi armonizzati (EBA Transparency Exercise). I dati riguardano il capitale, le attività ponderate per il rischio, informazioni di conto economico, i rischi di mercato, le cartolarizzazioni, il rischio di credito, le esposizioni verso controparti sovrane, le esposizioni deteriorate e le esposizioni oggetto di concessioni (forborne exposures). Un programma interattivo consente di accedere alla base dati completa.

Autorità bancaria europea: analisi di resistenza (stress test) sul sistema bancario europeo

L’EBA coordina gli stress test a livello europeo in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), allo scopo di valutare la capacità delle banche di fronteggiare andamenti negativi dei mercati, nonché di contribuire alla valutazione generale del rischio sistemico nel sistema finanziario europeo. Gli stress test sono condotti secondo una modalità aggregativa, utilizzando metodologie e scenari definiti dall’EBA in collaborazione con il CERS, la Banca centrale europea e la Commissione europea.

Fondo monetario internazionale: indicatori di solidità finanziaria

Gli indicatori (Financial Soundness Indicators - FSI) forniscono informazioni sul grado di stabilità finanziaria complessiva di istituzioni finanziarie, famiglie e imprese dell’Italia e degli altri paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI). Le informazioni sono inviate dalle banche centrali nazionali al FMI con cadenza semestrale e riguardano, in particolare, le banche, gli altri intermediari finanziari, le famiglie e le imprese, il settore immobiliare, le condizioni sul mercato della liquidità.

Senior Supervisors Group: analisi sulle prassi internazionali di supervisione

Il Senior Supervisors Group (SSG) è un consesso di discussione e confronto sulle più evolute prassi di supervisione sulle grandi banche internazionali; vi partecipano le autorità di vigilanza di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Svizzera.

EBA - Stress test sistema bancario europeo - Rapporti 2021

EBA - Stress test sistema bancario europeo - Rapporti 2018

EBA - Stress test sistema bancario europeo - Rapporti 2016

EBA - Stress test sistema bancario europeo - Rapporti 2014

EBA - Stress test sistema bancario europeo - Rapporti 2011

Precisazioni

I cinque gruppi bancari italiani che hanno partecipato allo stress test europeo (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e UBI Banca) hanno superato con ampio margine il valore di riferimento del 5 per cento. Le banche coinvolte rappresentano oltre il 62 per cento del totale dell’attivo del sistema bancario nazionale. L’esercizio conferma l’adeguatezza della capitalizzazione delle banche italiane e la capacità di assorbire l’impatto di un forte deterioramento delle attuali condizioni macroeconomiche e di mercato.

Applicando le severe condizioni ipotizzate nello stress test, per ognuno dei cinque gruppi il coefficiente relativo al patrimonio di migliore qualità (Core tier 1 ratio) risulterebbe, alla fine del 2012, ben al di sopra della soglia del 5 per cento, stabilita dalle autorità come riferimento per valutare la necessità di eventuali interventi di ricapitalizzazione. La media ponderata del Core tier 1 ratio post-stress per i cinque intermediari sarebbe del 7,3 per cento.

Il risultato tiene conto delle misure di rafforzamento patrimoniale decise entro l’aprile di quest’anno.
Includendo anche ulteriori risorse patrimoniali, tra cui alcuni strumenti non compresi nella definizione di Core tier 1 ma caratterizzati da elevata capacità di assorbire le perdite, il coefficiente patrimoniale medio dei cinque gruppi risulterebbe del 7,9 per cento alla fine del 2012. Anche un ulteriore inasprimento del rischio sovrano non intaccherebbe la solidità delle banche italiane.

Gli stress test sono condotti dall'Autorità bancaria europea (EBA) e dalle autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri dell'Unione, in stretta collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), la Banca centrale europea (BCE) e la Commissione europea. La descrizione degli scenari utilizzati e delle metodologie adottate, nonché i risultati per le banche europee che vi hanno partecipato, sono pubblicati sul sito dell'EBA.

EBA - Stress test sistema bancario europeo - Rapporti 2010

Precisazioni

La Banca d'Italia pubblica la risposta dei maggiori gruppi bancari italiani agli stress test svolti a livello europeo. Gli stress test sono condotti dall'Autorità bancaria europea (EBA) e dalle autorità di vigilanza nazionali, in stretta collaborazione con la Banca centrale europea. La descrizione degli scenari utilizzati e delle metodologie adottate, nonché i risultati per le banche europee che vi hanno partecipato, sono pubblicati sul sito dell'EBA.

Al primo stress test, che è stato svolto nel 2010 dal Comitato europeo dei supervisori bancari (CEBS) ora EBA, hanno partecipato i cinque maggiori gruppi bancari italiani. Per ciascuno dei cinque gruppi la Banca d'Italia pubblica i risultati dello stress test e alcune informazioni sulle loro esposizioni verso debitori sovrani europei. Altre informazioni sono pubblicate sui siti dei gruppi bancari stessi

Senior Supervisors Group (SSG): an analysis of international supervisory practices

The Senior Supervisors Group is a forum for senior representatives of supervisory authorities to engage in dialogue on cutting-edge supervisory best practices relating to large international banks. It includes the supervisory authorities of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Spain, Switzerland, the United Kingdom, and the United States.

  • Algorithmic Trading Briefing Notepdf 1.2 MB The SSG has recently issued a briefing note on “high-speed trading (HST)”, defined as the implementation of negotiation strategies based on automated trading algorithms which allow the issuing of orders to buy or sell in less than a second. This note seeks to stimulate the discussion on organizational best practices and risk management that banks should implement in order to monitor and mitigate risks, by defining key principles and sound practices. Publish date::30 aprile 2015
  • Progress Report on Counterparty Datapdf 821.7 KB During the recent crisis, large financial firms faced difficulties in quickly and accurately aggregating counterparty exposures at the group level. In response, in 2008, the SSG sponsored a new counterparty exposure data collection program – the “Top 20” Counterparty Project. In 2013, the Top 20 project was transferred to a more comprehensive program administered by a new International Data Hub at the Bank for International Settlements. The document provides information and evaluations on the experience gained in the four years during which the SSG collected data. Publish date::12 marzo 2014
  • Observations on Developments in Risk Appetite Frameworks and IT Infrastructurepdf 411.5 KB On 23 December 2010, the SSG issued a report that evaluates how financial institutions have progressed in developing formal risk appetite frameworks and in building out highly developed IT infrastructures and firmwide data aggregation capabilities. The report started a debate which led global financial institutions to develop risk appetite frameworks and to begin multiyear projects to improve IT infrastructure with the aim of ensuring qualitative and timely data in risk management. Publish date::23 dicembre 2010
  • Risk Management Lessons from the Global Banking Crisis of 2008pdf 439.6 KB On 21 October 2009, the SSG released a follow-up report (the “2009 SSG report”) which updated and increased the contents of the 2008 report with regard to risk management. Publish date::21 ottobre 2009
  • Observations on Risk Management Practices during the Recent Market Turbulencepdf 378.8 KB On 6 March 2008, the SSG released its first report during the concomitant financial market turbulence. Publish date::06 marzo 2008