Statistiche e analisi elaborate da organismi europei e internazionali

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Banca centrale europea: dati statistici consolidati sulle banche dell’Unione europea

I dati (Consolidated Banking Data - CBD) sono inviati dalle autorità bancarie nazionali alla Banca centrale europea (BCE) con frequenza trimestrale e riguardano, con un elevato grado di dettaglio, le caratteristiche strutturali del sistema, la redditività, l’adeguatezza patrimoniale, gli aggregati di bilancio, la qualità del credito, la liquidità, la concentrazione dei rischi.

Dalla fine del 2014, i CBD sono preparati sulla base di uno schema comune coerente con gli standard tecnici stabiliti dalla Commissione europea su proposta dell’EBA; tale scelta ha significativamente migliorato la comparabilità dei dati inviati dalle diverse autorità.

Utilizzando queste informazioni, la BCE calcola gli indicatori più rilevanti per la valutazione della situazione delle banche europee e delle implicazioni per la stabilità finanziaria; una selezione di dati e indicatori viene pubblicata regolarmente nel sito della BCE nella sezione Supervisory Banking Statistics.

Autorità bancaria europea: elaborazioni relative ai rischi e alle vulnerabilità del settore bancario europeo

Una delle responsabilità dell’Autorità bancaria europea (European Banking Authority - EBA) consiste nel garantire il regolare funzionamento e la trasparenza dei mercati finanziari nonché la stabilità del sistema finanziario europeo. A tal fine, ha il compito di seguire e valutare gli sviluppi del mercato, di individuarne le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità.

Con il Risk Assessment Report, l’EBA fornisce semestralmente una descrizione dei principali sviluppi e delle tendenze dei rischi e delle vulnerabilità del settore bancario dell'Unione europea.

Trimestralmente, l’EBA valuta i principali rischi e le vulnerabilità del settore bancario europeo (Risk Dashboard) in base all’analisi dell’evoluzione di un insieme di indicatori di rischio (Key Risk Indicators - KRI) rilevati su un campione di banche. Un programma interattivo consente di accedere alla serie storica dei KRI e di replicare le tavole e i grafici contenuti nella pubblicazione.

Per accrescere la trasparenza informativa sul sistema bancario europeo, l’EBA pone a confronto ogni anno un insieme di informazioni significative raccolte attraverso le segnalazioni di vigilanza inviate da un vasto campione di banche secondo schemi armonizzati (EBA Transparency Exercise). I dati riguardano il capitale, le attività ponderate per il rischio, informazioni di conto economico, i rischi di mercato, le cartolarizzazioni, il rischio di credito, le esposizioni verso controparti sovrane, le esposizioni deteriorate e le esposizioni oggetto di concessioni (forborne exposures). Un programma interattivo consente di accedere alla base dati completa.

Autorità bancaria europea: analisi di resistenza (stress test) sul sistema bancario europeo

L’EBA coordina gli stress test a livello europeo in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), allo scopo di valutare la capacità delle banche di fronteggiare andamenti negativi dei mercati, nonché di contribuire alla valutazione generale del rischio sistemico nel sistema finanziario europeo. Gli stress test sono condotti secondo una modalità aggregativa, utilizzando metodologie e scenari definiti dall’EBA in collaborazione con il CERS, la Banca centrale europea e la Commissione europea.

Fondo monetario internazionale: indicatori di solidità finanziaria

Gli indicatori (Financial Soundness Indicators - FSI) forniscono informazioni sul grado di stabilità finanziaria complessiva di istituzioni finanziarie, famiglie e imprese dell’Italia e degli altri paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI). Le informazioni sono inviate dalle banche centrali nazionali al FMI con cadenza semestrale e riguardano, in particolare, le banche, gli altri intermediari finanziari, le famiglie e le imprese, il settore immobiliare, le condizioni sul mercato della liquidità.

Senior Supervisors Group: analisi sulle prassi internazionali di supervisione

Il Senior Supervisors Group (SSG) è un consesso di discussione e confronto sulle più evolute prassi di supervisione sulle grandi banche internazionali; vi partecipano le autorità di vigilanza di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Svizzera.

EBA - STRESS TEST SISTEMA BANCARIO EUROPEO - RAPPORTI 2018

EBA - STRESS TEST SISTEMA BANCARIO EUROPEO - RAPPORTI 2014

EBA - STRESS TEST SISTEMA BANCARIO EUROPEO - RAPPORTI 2011

Precisazioni

I cinque gruppi bancari italiani che hanno partecipato allo stress test europeo (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e UBI Banca) hanno superato con ampio margine il valore di riferimento del 5 per cento. Le banche coinvolte rappresentano oltre il 62 per cento del totale dell’attivo del sistema bancario nazionale. L’esercizio conferma l’adeguatezza della capitalizzazione delle banche italiane e la capacità di assorbire l’impatto di un forte deterioramento delle attuali condizioni macroeconomiche e di mercato.

Applicando le severe condizioni ipotizzate nello stress test, per ognuno dei cinque gruppi il coefficiente relativo al patrimonio di migliore qualità (Core tier 1 ratio) risulterebbe, alla fine del 2012, ben al di sopra della soglia del 5 per cento, stabilita dalle autorità come riferimento per valutare la necessità di eventuali interventi di ricapitalizzazione. La media ponderata del Core tier 1 ratio post-stress per i cinque intermediari sarebbe del 7,3 per cento.

Il risultato tiene conto delle misure di rafforzamento patrimoniale decise entro l’aprile di quest’anno.
Includendo anche ulteriori risorse patrimoniali, tra cui alcuni strumenti non compresi nella definizione di Core tier 1 ma caratterizzati da elevata capacità di assorbire le perdite, il coefficiente patrimoniale medio dei cinque gruppi risulterebbe del 7,9 per cento alla fine del 2012. Anche un ulteriore inasprimento del rischio sovrano non intaccherebbe la solidità delle banche italiane.

Gli stress test sono condotti dall'Autorità bancaria europea (EBA) e dalle autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri dell'Unione, in stretta collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), la Banca centrale europea (BCE) e la Commissione europea. La descrizione degli scenari utilizzati e delle metodologie adottate, nonché i risultati per le banche europee che vi hanno partecipato, sono pubblicati sul sito dell'EBA.

EBA - STRESS TEST SISTEMA BANCARIO EUROPEO - RAPPORTI 2010

Precisazioni

La Banca d'Italia pubblica la risposta dei maggiori gruppi bancari italiani agli stress test svolti a livello europeo. Gli stress test sono condotti dall'Autorità bancaria europea (EBA) e dalle autorità di vigilanza nazionali, in stretta collaborazione con la Banca centrale europea. La descrizione degli scenari utilizzati e delle metodologie adottate, nonché i risultati per le banche europee che vi hanno partecipato, sono pubblicati sul sito dell'EBA.

Al primo stress test, che è stato svolto nel 2010 dal Comitato europeo dei supervisori bancari (CEBS) ora EBA, hanno partecipato i cinque maggiori gruppi bancari italiani. Per ciascuno dei cinque gruppi la Banca d'Italia pubblica i risultati dello stress test e alcune informazioni sulle loro esposizioni verso debitori sovrani europei. Altre informazioni sono pubblicate sui siti dei gruppi bancari stessi

Documenti del Senior Supervisors Group

Il Senior Supervisors Group (SSG) è un consesso di discussione e confronto sulle più evolute prassi di supervisione sulle grandi banche internazionali cui partecipano le autorità di vigilanza di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Svizzera.

  • Algorithmic Trading Briefing Note pdf 1.2 MB Il SSG ha redatto una nota relativa al “high-speed trading (HST)”, definito come l’implementazione di strategie di negoziazione basate su algoritmi automatizzati di calcolo che consentono l’emissione di ordini di acquisto o vendita con tempi inferiori al secondo. La nota intende stimolare la discussione sulle migliori prassi organizzative e di risk management che le grandi banche dovrebbero porre in essere per il monitoraggio e la mitigazione dei rischi, definendo key principles e sound practices. Data di pubblicazione:30 aprile 2015
  • Progress Report on Counterparty Data pdf 821.7 KB Durante la recente crisi finanziaria, i grandi istituti finanziari hanno avuto difficoltà nell'aggregare rapidamente e accuratamente i rischi di controparte a livello di gruppo. In risposta, il SSG ha promosso un programma di raccolta dati sul rischio di controparte, il "Top 20" Counterparty Project. Il progetto, avviato nel 2008, è stato inglobato nel 2013 in un più ampio programma gestito dall'International Data Hub presso la Banca dei Regolamenti Internazionali. Il documento offre informazioni e valutazioni sull’esperienza maturata nei quattro anni. Data di pubblicazione:15 gennaio 2014
  • Observations on Developments in Risk Appetite Frameworks and IT Infrastructure pdf 411.5 KB Rapporto sui sistemi di definizione della propensione al rischio da parte degli intermediari bancari e sul rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche e delle capacità di aggregazione dei dati. Il rapporto ha avviato il dibattito che ha portato i grandi intermediari finanziari internazionali ad adottare sistemi di definizione dell'appetito al rischio e ad avviare progetti pluriennali per il miglioramento delle infrastrutture informatiche funzionali ad assicurare la qualità e tempestività dei dati nei processi di governo dei rischi. Data di pubblicazione:23 dicembre 2010
  • Risk Management Lessons from the Global Banking Crisis of 2008 pdf 439.6 KB Il 21 ottobre 2009, il SSG ha fatto seguito con un nuovo paper al rapporto del 2008 aggiornandone e ampliandone i contenuti in materia di gestione dei rischi (noto come “the 2009 SSG report”). Data di pubblicazione:21 ottobre 2009
  • Observations on Risk Management Practices during the Recent Market Turbulence pdf 378.8 KB Il 6 marzo 2008 il SSG ha pubblicato il suo primo rapporto nel corso della concomitante turbolenza dei mercati finanziari. Data di pubblicazione:06 marzo 2008