Decisione di non riconoscere due misure macroprudenziali svedesi e due norvegesi

ai sensi delle raccomandazioni ESRB/2025/5 e ESRB/2025/6 del Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB)

Le raccomandazioni ESRB/2025/5 e ESRB/2025/6 del Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB) invitano le autorità degli Stati membri dello Spazio economico europeo a riconoscere a livello consolidato, sub-consolidato ed individuale due misure macroprudenziali svedesi e due misure norvegesi.

Le misure svedesi e norvegesi fissano ponderazioni minime per le esposizioni garantite da immobili residenziali e non residenziali facenti capo a banche che utilizzano modelli interni (Internal Ratings- Based, IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito.

Le raccomandazioni chiedono alle autorità dei paesi dello Spazio economico europeo di adottare misure analoghe nei confronti delle banche delle proprie giurisdizioni, ma consentono di esentare gli intermediari le cui esposizioni siano inferiori alle soglie di materialità stabilite nelle raccomandazioni (principio del de minimis) o di non introdurre le misure qualora tutte le banche del paese abbiano esposizioni inferiori a tali soglie. Per valutare il superamento delle soglie vanno considerate, oltre alle esposizioni transfrontaliere e attraverso filiali, anche quelle detenute attraverso filiazioni estere.

Le esposizioni delle banche italiane ai rischi indicati dalle autorità dei due paesi sono trascurabili. La Banca d'Italia ha pertanto deciso di non introdurre misure analoghe per gli intermediari italiani; continuerà comunque a svolgere verifiche periodiche sulle esposizioni delle banche italiane verso questi rischi e potrà modificare questa decisione se le circostanze lo richiederanno.

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