N. 27 - EMIR data analytics for research, financial stability and supervision
Il volume raccoglie alcuni dei lavori presentati durante il workshop "EMIR data analytics for research, financial stability and supervision" tenuto il 6 e 7 giugno 2024 a Roma e organizzato dalla Banca d'Italia in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB). I lavori descrivono le analisi - condotte da analisti e ricercatori di banche centrali, autorità e istituzioni europee - basate sui dati raccolti ai sensi del Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR, Regolamento UE n. 648/2012) e utilizzati per finalità di ricerca, di stabilità finanziaria e di vigilanza.
EMIR ha introdotto l'obbligo per i soggetti residenti nell'Unione europea (UE) di segnalare, su base giornaliera, informazioni dettagliate sulle transazioni in derivati. Queste segnalazioni includono dati granulari sulle controparti e su un ampio insieme di caratteristiche relative ai contratti, come il nozionale, l'attività sottostante e la data di scadenza. Le segnalazioni vengono inviate ad apposite entità (trade repositories, TRs) e successivamente condivise con le autorità competenti dell'UE in base ai rispettivi mandati.
I dati EMIR contribuiscono a migliorare la trasparenza nei mercati degli strumenti derivati. Essi, inoltre, consentono alle autorità competenti di analizzare in maniera puntuale le attività su questi mercati e di vigilare sui relativi rischi. Il workshop ha promosso la diffusione della conoscenza e la condivisione all'interno di una rete di esperti di informazioni e insegnamenti utili basati sull'utilizzo di questi dati.
Testo della pubblicazione
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31 luglio 2025
(testo in inglese)
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