Identificazione dei gruppi bancari UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Sienacome istituzioni a rilevanza sistemica nazionale autorizzate in Italia

La Banca d'Italia ha identificato per il 2023 i gruppi bancari UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena come istituzioni a rilevanza sistemica nazionale (Other Systemically Important Institutions, O-SII) autorizzate in Italia.

UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena dovranno mantenere, dal 1° gennaio 2023, una riserva di capitale (buffer) per le O-SII pari, rispettivamente, a 1,00, 0,75, 0,25 e 0,25 per cento delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio.

La decisione è stata assunta ai sensi della circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia (Disposizioni di vigilanza per le banche), che recepisce in Italia le disposizioni della direttiva UE/2013/36 ed esplicita i criteri su cui si basa la metodologia per individuare le O-SII. La valutazione è stata effettuata seguendo le indicazioni contenute nelle Guidelines EBA/GL/2014/10 dell'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA), che specificano i criteri e i dati necessari per individuare le O-SII nelle giurisdizioni della UE.

La valutazione ha coinvolto tutti i gruppi bancari e le banche non facenti parte di un gruppo bancario operanti in Italia. L'identificazione ha preso in considerazione, per ciascuna banca/gruppo bancario, il contributo dei quattro profili (dimensione, importanza per l'economia italiana, complessità e interconnessione con il sistema finanziario) indicati dalle linee guida dell'EBA.

Sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2021, il punteggio complessivo che indica la rilevanza sistemica a livello nazionale di UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banco BPM supera la soglia di 350 punti base utilizzata dalle linee guida dell'EBA per identificare le O-SII (tav. 1).

Il gruppo bancario MPS registra invece un punteggio inferiore a quello previsto per l'identificazione automatica come O-SII. Il calo del punteggio è tuttavia dovuto per oltre la metà all'indicatore di interconnessione. Esso comprende le attività e le passività verso banche e altri intermediari, che risultano storicamente volatili. Alla luce dell'attuale incertezza sull'evoluzione del quadro congiunturale e della rilevanza del gruppo nelle attività di raccolta e impiego presso il pubblico, la Banca d'Italia ha esercitato il supervisory judgment al fine di continuare a identificare il gruppo bancario MPS come O-SII anche per il 2023.

Ai fini della calibrazione del buffer O-SII si è mantenuto lo schema utilizzato lo scorso anno, composto da sei classi di rilevanza sistemica. A ogni classe è associato un buffer crescente, con aumenti pari a 0,25 punti percentuali (tav. 2).

Come previsto dalla normativa, le decisioni sull'individuazione delle O-SII e sul livello dell'O-SII buffer verranno riviste con frequenza almeno annuale.