Identification of the UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM and Monte dei Paschi di Siena banking groupsas other systemically important institutions authorized to operate in Italy

La Banca d'Italia ha identificato per il 2023 i gruppi bancari UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena come istituzioni a rilevanza sistemica nazionale (Other Systemically Important Institutions, O-SII) autorizzate in Italia.

UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena dovranno mantenere, dal 1° gennaio 2023, una riserva di capitale (buffer) per le O-SII pari, rispettivamente, a 1,00, 0,75, 0,25 e 0,25 per cento delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio.

La decisione è stata assunta ai sensi della circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia (Disposizioni di vigilanza per le banche), che recepisce in Italia le disposizioni della direttiva UE/2013/36 ed esplicita i criteri su cui si basa la metodologia per individuare le O-SII. La valutazione è stata effettuata seguendo le indicazioni contenute nelle Guidelines EBA/GL/2014/10 dell'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA), che specificano i criteri e i dati necessari per individuare le O-SII nelle giurisdizioni della UE.

La valutazione ha coinvolto tutti i gruppi bancari e le banche non facenti parte di un gruppo bancario operanti in Italia. L'identificazione ha preso in considerazione, per ciascuna banca/gruppo bancario, il contributo dei quattro profili (dimensione, importanza per l'economia italiana, complessità e interconnessione con il sistema finanziario) indicati dalle linee guida dell'EBA.

Sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2021, il punteggio complessivo che indica la rilevanza sistemica a livello nazionale di UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banco BPM supera la soglia di 350 punti base utilizzata dalle linee guida dell'EBA per identificare le O-SII (tav. 1).

Il gruppo bancario MPS registra invece un punteggio inferiore a quello previsto per l'identificazione automatica come O-SII. Il calo del punteggio è tuttavia dovuto per oltre la metà all'indicatore di interconnessione. Esso comprende le attività e le passività verso banche e altri intermediari, che risultano storicamente volatili. Alla luce dell'attuale incertezza sull'evoluzione del quadro congiunturale e della rilevanza del gruppo nelle attività di raccolta e impiego presso il pubblico, la Banca d'Italia ha esercitato il supervisory judgment al fine di continuare a identificare il gruppo bancario MPS come O-SII anche per il 2023.

Ai fini della calibrazione del buffer O-SII si è mantenuto lo schema utilizzato lo scorso anno, composto da sei classi di rilevanza sistemica. A ogni classe è associato un buffer crescente, con aumenti pari a 0,25 punti percentuali (tav. 2).

Come previsto dalla normativa, le decisioni sull'individuazione delle O-SII e sul livello dell'O-SII buffer verranno riviste con frequenza almeno annuale.