Q1. Nella sezione 2 "CBC" sembra che vadano inseriti i dati che riportiamo nella "rilevazione settimanale Bankit sulla posizione di liquidità". Se è corretta tale assunzione inseriremo tutti i valori al netto dell'haircut come da istruzioni della segnalazione stessa.
A1. Si, nella sezione 2 del foglio ILAAP, ove richiesti, è possibile riportare i dati relativi alla "rilevazione settimanale Bankit sulla posizione di liquidità".
Q2. Nella sezione 2 "CBC" è indicato di considerare l'evoluzione della CBC tenendo conto di tutti i flussi di collateral sottostanti all'apertura/chiusura di operazioni di rifinanziamento collateralizzate. Alla luce di tutto ciò vi chiediamo se è corretto non alimentare nella sezione 3 "cash flows" le righe 43 e 44 "funding secured" dato che la nostra Banca ha come collaterale solo titoli eligible, e quest’ultimi sono già tutti considerati nella sezione 2 "CBC".
A2. Sì, in caso di chiusura/apertura di un'operazione di “funding secured” il collateral che si rende disponibile/viene impegnato, se “eligible”, deve essere computato nella sezione 2 relativa alla CBC.
