EBA - Stress test sistema bancario europeo - Rapporti finali banche italiane

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In questa sezione sono pubblicati i risultati degli stress test condotti dall'Autorità bancaria europea (EBA), nonché le informazioni relative alle metodologie e agli scenari utilizzati.

Una delle responsabilità dell’EBA è di garantire il regolare funzionamento e la trasparenza dei mercati finanziari nonché la stabilità del sistema finanziario europeo. A tal fine, l'EBA ha il compito di monitorare e valutare gli sviluppi del mercato, di individuarne le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità.

Uno dei principali strumenti di controllo per svolgere tale compito è rappresentato dall’esercizio degli stress test. L’EBA coordina a livello europeo gli stress test in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), allo scopo di valutare la capacità degli istituti finanziari di fronteggiare andamenti negativi dei mercati, nonché di contribuire alla valutazione generale del rischio sistemico nel sistema finanziario europeo.

Gli stress test sono condotti secondo una modalità bottom-up, utilizzando metodologie e scenari definiti in collaborazione con il CERS, la Banca centrale europea (BCE) e della Commissione europea (CE).

EBA - STRESS TEST SISTEMA BANCARIO EUROPEO - RAPPORTI FINALI BANCHE ITALIANE 2018

EBA - STRESS TEST SISTEMA BANCARIO EUROPEO - RAPPORTI FINALI BANCHE ITALIANE 2016

EBA - STRESS TEST SISTEMA BANCARIO EUROPEO - RAPPORTI FINALI BANCHE ITALIANE 2014

EBA - STRESS TEST SISTEMA BANCARIO EUROPEO - RAPPORTI FINALI BANCHE ITALIANE 2011

Precisazioni

I cinque gruppi bancari italiani che hanno partecipato allo stress test europeo (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e UBI Banca) hanno superato con ampio margine il valore di riferimento del 5 per cento. Le banche coinvolte rappresentano oltre il 62 per cento del totale dell’attivo del sistema bancario nazionale. L’esercizio conferma l’adeguatezza della capitalizzazione delle banche italiane e la capacità di assorbire l’impatto di un forte deterioramento delle attuali condizioni macroeconomiche e di mercato.

Applicando le severe condizioni ipotizzate nello stress test, per ognuno dei cinque gruppi il coefficiente relativo al patrimonio di migliore qualità (Core tier 1 ratio) risulterebbe, alla fine del 2012, ben al di sopra della soglia del 5 per cento, stabilita dalle autorità come riferimento per valutare la necessità di eventuali interventi di ricapitalizzazione. La media ponderata del Core tier 1 ratio post-stress per i cinque intermediari sarebbe del 7,3 per cento.

Il risultato tiene conto delle misure di rafforzamento patrimoniale decise entro l’aprile di quest’anno.
Includendo anche ulteriori risorse patrimoniali, tra cui alcuni strumenti non compresi nella definizione di Core tier 1 ma caratterizzati da elevata capacità di assorbire le perdite, il coefficiente patrimoniale medio dei cinque gruppi risulterebbe del 7,9 per cento alla fine del 2012. Anche un ulteriore inasprimento del rischio sovrano non intaccherebbe la solidità delle banche italiane.

Gli stress test sono condotti dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e dalle autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri dell'Unione, in stretta collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), la Banca Centrale Europea (BCE) e la Commissione Europea. La descrizione degli scenari utilizzati e delle metodologie adottate, nonché i risultati per le banche europee che vi hanno partecipato, sono pubblicati sul sito dell'EBA.

EBA - STRESS TEST SISTEMA BANCARIO EUROPEO - RAPPORTI FINALI BANCHE ITALIANE 2010

Precisazioni

La Banca d'Italia pubblica la risposta dei maggiori gruppi bancari italiani agli stress test svolti a livello europeo. Gli stress test sono condotti dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e dalle autorità di vigilanza nazionali, in stretta collaborazione con la Banca Centrale Europea. La descrizione degli scenari utilizzati e delle metodologie adottate, nonché i risultati per le banche europee che vi hanno partecipato, sono pubblicati sul sito dell'EBA.

Al primo stress test, che è stato svolto nel 2010 dal Comitato europeo dei supervisori bancari (CEBS) ora EBA, hanno partecipato i cinque maggiori gruppi bancari italiani. Per ciascuno dei cinque gruppi la Banca d'Italia pubblica i risultati dello stress test e alcune informazioni sulle loro esposizioni verso debitori sovrani europei. Altre informazioni sono pubblicate sui siti dei gruppi bancari stessi