Identificazione dei gruppi bancari UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banco BPMcome istituzioni a rilevanza sistemica nazionale autorizzate in Italia

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La Banca d'Italia ha identificato, per il 2019, i gruppi bancari UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banco BPM come istituzioni a rilevanza sistemica nazionale (Other Systemically Important Institutions, O-SII) autorizzate in Italia. Rispetto allo scorso anno, il gruppo Monte dei Paschi di Siena non è più identificato come O-SII.

UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banco BPM dovranno mantenere, a regime, una riserva di capitale (buffer) per le O-SII pari, rispettivamente, a 1,00, 0,75 e 0,25 per cento delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio, da raggiungere secondo il regime transitorio illustrato nella tavola 1. Monte dei Paschi di Siena non dovrà mantenere alcuna riserva di capitale per le O-SII a partire dal 1° gennaio 2019.

Tavola 1 - Regime transitorio applicabile ai buffer per le O-SII
(valori percentuali)

Gruppo

dal 1° gen. 2018

dal 1° gen. 2019

dal 1° gen. 2020

dal 1° gen. 2021

dal 1° gen. 2022

UniCredit

0,25

0,50

0,75

1,00

1,00

Intesa Sanpaolo

0,19

0,38

0,56

0,75

0,75

Banco BPM

0,00

0,06

0,13

0,19

0,25

Monte dei Paschi di Siena

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

La decisione è stata assunta ai sensi della circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia (Disposizioni di vigilanza per le banche), che recepisce in Italia la direttiva UE/2013/36 ed esplicita i criteri su cui si basa la metodologia per individuare le O-SII. La valutazione è stata effettuata seguendo le indicazioni contenute nelle Guidelines EBA/GL/2014/10 dell'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA), che specificano i criteri e i dati necessari per individuare le O-SII nelle giurisdizioni dell'Unione europea.

La valutazione ha coinvolto tutti i gruppi bancari e le banche non facenti parte di un gruppo bancario operanti in Italia. L'identificazione ha preso in considerazione, per ciascuna banca/gruppo bancario, il contributo dei quattro profili (dimensione, importanza per l'economia italiana, complessità e interconnessione con il sistema finanziario) indicati dalle linee guida dell'EBA.

Sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2017, il punteggio complessivo che indica la rilevanza sistemica a livello nazionale di UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banco BPM supera la soglia di 350 punti base utilizzata dalle linee guida dell'EBA per identificare le O-SII. Il punteggio di Monte dei Paschi di Siena è sceso al di sotto della soglia, a causa della riduzione registrata in tutti i profili considerati
(tav. 2).

Tavola 2 - Punteggio complessivo e dei singoli profili e variazione rispetto all'anno precedente
(punti base)

Gruppo bancario

Punteggio complessivo

Dimensione

Importanza

Complessità

Intercon-

nessione

 

2017

var.

2017

var.

2017

var.

2017

var.

2017

var.

UniCredit

3.429

-25

2.871

171

2.014

-107

5.377

178

3.585

-209

Intesa Sanpaolo

2.631

113

2.160

-117

2.657

143

2.933

164

2.817

304

Banco BPM

373

-24

537

9

557

21

190

-4

216

-113

Monte dei Paschi di Siena

322

-53

464

-18

391

-15

245

-164

199

-5

Ai fini della calibrazione del buffer per le O-SII si è mantenuto lo schema utilizzato lo scorso anno, composto da sei classi di rilevanza sistemica. A ogni classe è associato un buffer crescente, con aumenti pari a 0,25 punti percentuali (tav. 3).

Tavola 3 - Classi di rilevanza sistemica

Classe

Intervallo del punteggio O-SII

Buffer per le O-SII

6

da 4.000 in su

1,25%

5

[3.000-3.999]

1,00%

4

[2.000-2.999]

0,75%

3

[1.000-1.999]

0,50%

2

[350-999]

0,25%

1

[0-349]

0,00%

Come previsto dalla normativa, le decisioni sull'individuazione delle O-SII e sul livello del relativo buffer verranno riviste con frequenza almeno annuale.

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