Identificazione dei gruppi bancari UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Sienacome istituzioni a rilevanza sistemica nazionale autorizzate in Italia

La Banca d'Italia ha identificato i gruppi bancari UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena come istituzioni a rilevanza sistemica nazionale (Other Systemically Important Institutions, O-SII) autorizzate in Italia per il 2018.

Rispetto allo scorso anno, la fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano ha portato all'identificazione del nuovo gruppo bancario Banco BPM come sistemico a livello nazionale. I quattro gruppi dovranno mantenere a regime una riserva di capitale (buffer) per le O-SII pari, rispettivamente, a 1,00, 0,75, 0,25 e 0,25 per cento delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio, da raggiungere secondo il regime transitorio illustrato nella tavola 1.

Tavola 1 - Regime transitorio applicabile ai buffer O-SII

(valori percentuali)

Gruppo Monte dei Paschi di Siena

La decisione è stata assunta ai sensi della circolare 285/2013 della Banca d'Italia (Disposizioni di vigilanza per le banche), che recepisce in Italia le disposizioni della direttiva UE/2013/36 ed esplicita i criteri su cui si basa la metodologia per l'individuazione delle O-SII. La valutazione è stata effettuata seguendo le indicazioni contenute nelle Guidelines EBA/GL/2014/10 dell'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA), che specificano i criteri e i dati necessari per individuare le O-SII nelle giurisdizioni della UE.

La valutazione ha coinvolto tutti i gruppi bancari e le banche non facenti parte di un gruppo bancario operanti in Italia e ha escluso le SIM. L'identificazione ha preso in considerazione, per ogni banca/gruppo bancario, il contributo delle quattro caratteristiche (dimensione, importanza per l'economia italiana, complessità e interconnessione con il sistema finanziario) indicate dalle linee guida dell'EBA.

Sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2016[1], il punteggio complessivo che indica la rilevanza sistemica a livello nazionale dei quattro gruppi supera la soglia di 350 punti base stabilita dalle linee guida dell'EBA per identificare le O-SII (tav. 2).

Tavola 2 - Punteggio complessivo e dei singoli profili

Ai fini della calibrazione del buffer O-SII è stato mantenuto lo schema proposto lo scorso anno, composto da sei classi di rilevanza sistemica di ampiezza variabile. Alle classi sono associati buffer crescenti, con aumenti pari a 0,25 punti percentuali (tav. 3).

Tavola 3 - Classi di rilevanza sistemica

Come previsto dalla normativa, le decisioni sull'individuazione delle O-SII e sul livello del relativo buffer verranno riviste con frequenza almeno annuale.