Identificazione dei gruppi bancari UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Sienacome istituzioni a rilevanza sistemica nazionale autorizzate in Italia

La Banca d'Italia ha identificato, per il 2020, i gruppi bancari UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena come istituzioni a rilevanza sistemica nazionale (Other Systemically Important Institutions, O-SII) autorizzate in Italia. Rispetto allo scorso anno il gruppo Monte dei Paschi di Siena è tornato a essere identificato come O-SII.

UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena dovranno mantenere, a regime, una riserva di capitale (buffer) per le O-SII pari rispettivamente, a 1,00, 0,75, 0,25 e 0,25 per cento delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio, da raggiungere secondo il regime transitorio illustrato nella tavola 1.

Tavola 1

La decisione è stata assunta ai sensi della circolare 285/2013 della Banca d'Italia (Disposizioni di vigilanza per le banche), che recepisce in Italia le disposizioni della direttiva UE/2013/36 ed esplicita i criteri su cui si basa la metodologia per individuare le O-SII. La valutazione è stata effettuata seguendo le indicazioni contenute nelle linee guida dell'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) che specificano i criteri e i dati necessari per individuare le O-SII nelle giurisdizioni dell'Unione europea (EBA/GL/2014/10).

La valutazione ha coinvolto tutti i gruppi bancari e le banche non facenti parte di un gruppo bancario operanti in Italia. L'identificazione ha preso in considerazione, per ciascuna banca/gruppo bancario, il contributo dei quattro profili (dimensione, importanza per l'economia italiana, complessità e interconnessione con il sistema finanziario) indicati dalle linee guida dell'EBA.

Sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2018, il punteggio complessivo che indica la rilevanza sistemica a livello nazionale di UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena supera la soglia di 350 punti base utilizzata dalle linee guida dell'EBA per identificare le O-SII (tav. 2).

Tavola 2

Il calcolo dei punteggi è stato effettuato utilizzando informazioni di migliore qualità rispetto agli anni precedenti per le categorie "importanza", "complessità" e "interconnessione".

Ai fini della calibrazione del buffer per le O-SII si è mantenuto lo schema utilizzato lo scorso anno, composto da sei classi di rilevanza sistemica. A ogni classe è associato un buffer crescente, con aumenti pari a 0,25 punti percentuali (tav. 3).

Tavola 3

Come previsto dalla normativa, le decisioni sull'individuazione delle O-SII e sul livello del relativo buffer verranno riviste con frequenza almeno annuale.