N. 1092 - Modelli di effetti random basati su una copula per dati clusterizzati

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di Santiago Pereda Fernández dicembre 2016

Il lavoro propone un nuovo stimatore per un modello di regressione binaria con dati di tipo panel.

In questo contesto, ci sono due grandi classi di stimatori che tengono conto della presenza di caratteristiche non osservabili dei diversi individui: quelli che assumono effetti fissi e quelli che ipotizzano effetti random. I primi non si possono usare per calcolare la probabilità di eventi congiunti, ossia eventi che coinvolgono due o più individui. I secondi non hanno questo limite, ma – almeno quelli proposti finora – assumono che le caratteristiche non osservabili di ciascun individuo siano indipendenti da quelle degli altri individui. Quest’ultima assunzione è spesso troppo restrittiva in presenza di spillovers o quando esiste sorting. Ad esempio in una coppia la probabilità che ciascun partner abbia un lavoro è correlata con quella dell’altro, perché in molti casi gli individui si sposano con persone a loro simili, anche rispetto alla propensione a lavorare.

Il lavoro contribuisce alla letteratura, presentando uno stimatore random effect in grado però di tenere conto della correlazione nelle caratteristiche non osservabili, e quindi nei comportamenti effettivi, dei singoli individui all’interno di gruppi (cluster) di due o più persone.

Nel lavoro vengono derivate le proprietà statistiche di tale stimatore, confrontandole anche con quelle dello stimatore con effetti random di tipo standard, e si propone un algoritmo per calcolarlo (basato sull’approssimazione di integrali potenzialmente di grandi dimensioni).

Un ulteriore contributo del lavoro risiede nella derivazione di due test: uno relativo all’ipotesi di indipendenza delle caratteristiche non osservabili dei membri del gruppo e l’altro utile a scegliere la distribuzione più appropriata per il vettore di tali caratteristiche.

La procedura di stima proposta viene quindi applicata al caso dell’offerta di lavoro di un campione di coppie sposate estratto dall’indagine EU-SILC, per il periodo 2009-2012. I risultati mostrano che la correlazione nella propensione a lavorare all’interno delle coppie è positiva e significativa e contribuisce a spiegare la presenza di molti nuclei in cui nessuno dei due membri è occupato.

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