In questo lavoro descriviamo come l'approccio BVAR (Bayesian Vector Autoregressions) è stato da noi utilizzato per la costruzione di un insieme di modelli previsivi per l'economia italiana a frequenza mensile e trimestrale. I principali aspetti delle tecniche di stima sono discussi sia sotto il profilo teorico che applicativo. Discutiamo inoltre i dettagli delle scelte operate in sede di specificazione dei modelli adottati per l'ottenimento delle previsioni.
Testo presentato al Seminario tenuto presso il Servizio Studi della Banca d'Italia il 16 febbraio 1997.
