Decisione di non riconoscere una misura macroprudenziale adottata dalla Sveziaai sensi della raccomandazione ESRB/2023/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB)

La raccomandazione ESRB/2023/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB) invita le autorità degli Stati membri dello Spazio economico europeo a riconoscere una misura macroprudenziale svedese volta a contenere i rischi delle banche verso il mercato immobiliare di quel paese.

La misura prevede, per le banche svedesi che utilizzano modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali per il rischio di credito, l'applicazione di una ponderazione media al portafoglio delle esposizioni verso imprese garantite da immobili situati in Svezia pari almeno al 35 per cento se a uso commerciale e al 25 per cento se a uso residenziale.

La raccomandazione chiede alle autorità degli Stati membri di adottare la stessa misura macroprudenziale oppure una equivalente se la stessa misura non è disponibile nella normativa nazionale. La raccomandazione consente alle autorità nazionali di esentare le banche le cui esposizioni siano inferiori alla soglia di materialità stabilita nella raccomandazione (pari a 5 miliardi di corone svedesi) e di non introdurre la misura qualora tutti gli intermediari residenti nei rispettivi paesi abbiano esposizioni inferiori alla soglia.

Le esposizioni delle banche italiane ai rischi indicati dall'autorità svedese sono inferiori alla soglia stabilita nella raccomandazione. La Banca d'Italia ha pertanto deciso di non introdurre nel nostro paese la misura adottata dall'autorità svedese; continuerà comunque a svolgere verifiche periodiche sulle esposizioni delle banche italiane e potrà modificare questa decisione se le circostanze lo richiederanno.