N. 1227 - Interventi ottimali per risolvere il problema dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche

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di Anatoli Segura e Javier Suarez (Center for Monetary and Financial Studies - Cemfi) giugno 2019

Il lavoro analizza, a livello teorico, come dovrebbero operare gli schemi di garanzie sui depositi per tenere conto dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche. Un basso tasso di recupero su questi prestiti può generare sia un costo per il Fondo di Garanzia dei Depositi in caso di fallimento di una banca, sia incidere sul grado di patrimonializzazione con effetti negativi sull’offerta di credito.

Lo schema ottimale consiste nell’imporre la cessione di una parte dei crediti deteriorati assistita da un contributo da parte del Fondo di garanzia. La cessione è volta a indurre la concessione di nuovo credito; ciò aumenta gli utili delle banche e riduce la probabilità di fallimento e dell’intervento del Fondo per rimborsare i depositanti. I sussidi alla vendita dei crediti deteriorati invece riducono le perdite per la banca. Il valore ottimale dei sussidi è quello minimo sufficiente a evitare la liquidazione della banca.