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Seconda conferenza internazionale in memoria di Carlo Giannini: Time series econometrics and macroeconomic forecasting in a policy environment

La Banca d'Italia e l'Associazione Carlo Giannini hanno organizzato la 2ª Conferenza Internazionale in memoria del prof. Carlo Giannini, scomparso nel settembre del 2004. La conferenza si è tenuta a Roma il 19-20 gennaio 2010 presso la Banca d'Italia.

La conferenza, dal titolo "Time series econometrics and macroeconomic forecasting in a policy environment", si propone di presentare e discutere recenti contributi di ricerca sul tema dell'impiego di tecniche econometriche per la previsione economica. Questa riflessione è particolarmente attuale oggi, dopo che la crisi del sistema finanziario ed economico internazionale ha messo in luce le difficoltà che si incontrano nel formulare scenari macroeconomici affidabili.

  • Programma pdf 26 kB
  • Optimal Prediction Pools for Macroeconomic Forecasting pdf 2 MB - INVITED SPEAKER: John Geweke (University of Tecnology Sydney and University of Colorado)
  • Evaluating Density Forecast: Forecast Combinations, Model Mixture, Calibration and Sharpness James Mitchell (NIESR), Kennet F. Wallis (University of Warwick)
  • Forecasting in the Presence of Recent and Recurring Structural Change Jana Eklund (Bank of England), George Kapetanios (Bank of England), Simon Price (Bank of England and City University, London)
  • “Google it!” Forecasting the US Unemployment Rate with a Google Job Search Index Francesco D'Amuri (Banca d'Italia), Juri Marcucci (Banca d'Italia)
  • Estimating Turning Points using Large Data Sets pdf 865 kB - INVITED SPEAKER: Mark W. Watson (Princeton University)
  • Forecast Evaluation of Small Nested Model Sets Kirstin Hubrich (ECB), Kenneth D. West (University of Wisconsin)
  • Forecast Accuracy and Economic Gains from Bayesian Model Averaging using Time Varying Weights Lennart Hoogerheide (Erasmus University Rotterdam), Richard Kleijin (PGGM), Francasco Ravazzolo (Norge Bank), Herman K. van Dijk (Erasmus University Rotterdam), Marno Verbeek (Erasmus University Rotterdam)
  • Change in the Trasmission of Monetary Policy: Evidence from a Time-Varying Factor-Augmented VAR Christiane Baumeister (Ghent University), Philip Liu (IMF), Haroon Mumtaz (Bank of England)
  • Reconciling VAR-based and Narrative Measures of the Tax Multiplier pdf 275 kB - INVITED SPEAKER: Carlo Favero (Università L. Bocconi - MIlano
  • Are Policy Counterfacturals Based on Structural VARs Reliable? Luca Benati (ECB)
  • Structural Vector Autoregressions with Markov Switching Markku Lanne (University of Helsinki, Helmut Luetkepohl (European University Institute), Katarzyna Maciejowska (European University Institute)
  • The Power of Long-Run Structural VARs Christopher Gust (FRB), Robert Vigfusson (FRB)
  • Why Do We Need to Go Beyond Gaussianity in Structural Modeling? pdf 423 kB - INVITED SPEAKER: Tao ZHA (Atlanta Fed)
  • A MEM-based Analysis of Volatility Spillovers Robert F. Engle (NYU), Giampiero M. Gallo (Università di Firenze), Margherita Velucchi (Università di Firenze)
  • Regime Switches, Agents' Beliefs,and Post-World War II U.S. Macroeconomic Dynamics Francesco Bianchi (Duke University)
  • Presentation by the Winner of Carlo Giannini Fellowship: Stochastic Cycles in VAR Processes Massimo Franchi (Università di Roma "La Sapienza"), Paolo Paruolo (European Commission, JRC and Università di varese)
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