N. 1090 - Le tecniche di credit scoring migliorano la selezione della clientela e la qualità del credito?

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di Giorgio Albareto, Roberto Felici e Enrico Sette ottobre 2016

Negli ultimi anni le modalità di utilizzo dell’informazione da parte delle banche sono state significativamente influenzate dagli sviluppi della tecnologia; le tecniche di credit scoring rappresentano uno degli esempi più significativi in tal senso.

Il lavoro studia gli effetti dell’adozione di tecniche di credit scoring da parte delle banche sull’attività di prestito alle piccole imprese. In particolare, si cerca di rispondere alle seguenti domande: le tecniche di credit scoring aumentano o riducono la propensione delle banche a concedere prestiti? Migliorano la selezione della clientela? Aumentano o riducono la probabilità di ingresso in sofferenza dei prestiti? L’analisi empirica si avvale dei dati di una specifica survey sull’adozione dei modelli di credit scoring e di quelli della Centrale dei rischi. Per controllare la potenziale endogeneità dell’adozione delle tecniche di credit scoring vengono utilizzate variabili strumentali.

I risultati indicano che le tecniche di credit scoring non hanno effetti sulla propensione delle banche a concedere prestiti alle piccole imprese, ma migliorano la capacità di selezionare quelle meno rischiose; riducono inoltre la probabilità di ingresso in sofferenza dei prestiti, in particolare per le banche che dichiarano di usare le tecniche di credit scoring principalmente come strumento per monitorare i debitori e per le imprese di dimensioni minori.

Nel complesso i risultati suggeriscono che le tecniche di credit scoring hanno un effetto positivo sulla capacità di selezionare le imprese e sulla performance dei crediti. Tali risultati sono particolarmente significativi anche alla luce della recente evoluzione della regolamentazione bancaria che, consentendo alle banche di utilizzare modelli di rating interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali e prevedendo il sempre più frequente ricorso agli stress test per valutare la capacità degli intermediari di far fronte a situazioni economiche avverse, spinge le banche a investire nel miglioramento delle proprie tecniche di credit scoring.