Rapporto sulla stabilità finanziaria - Elenco dei riquadri pubblicati
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N. 2 - Novembre 2023
I prestiti alle imprese assistiti da garanzie Covid-19: l'andamento dei rimborsi e della rischiosità (p.23)
Gli stress test sulle banche italiane meno significative (p.30)
L'uso del CCYB nei paesi dello spazio economico europeo (p.40)
La nuova classificazione delle banche a rilevanza sistemica nazionale (p.42)
N. 1 - Aprile 2023
Il credito al consumo in Italia nel 2022 (p.16)
I rischi per la stabilità finanziaria derivanti dall'attività dei fondi immobiliari (p.41)
N. 2 - Novembre 2022
Le esposizioni in derivati energetici delle controparti italiane (p.9)
L'esposizione delle famiglie al rischio di tasso nei mutui abitativi (p.21)
La dotazione MREL per le banche significative italiane (p.34)
Esercizio di valutazione della resilienza del sistema bancario italiano (p. 40)
L'impatto delle dinamiche inflative sul comparto danni (p.44)
Il recente ricorso al CCyB nei paesi aderenti all'SSM (p.53)
N. 1 - Aprile 2022
Il ruolo di stabilizzazione del mercato svolto dal PEPP (p.13)
Il cambiamento climatico e la vulnerabilità finanziaria di famiglie e imprese (p.21)
Gli aumenti di capitale delle imprese durante la pandemia (p.24)
Il phase out delle misure di sostegno e la qualità degli attivi bancari (p.34)
I rischi per gli attivi delle banche derivanti dalla guerra in Ucraina (p.36)
L'analisi dei prestiti bancari relativi al settore commercial real estate (p.39)
L'esposizione del sistema bancario ai rischi fisici derivanti dai cambiamenti climatici (p.41)
I potenziali rischi del settore assicurativo a seguito della guerra in Ucraina (p.53)
I risultati degli stress test sul settore assicurativo (p.54)
N. 2 - Novembre 2021
Il dissesto finanziario del gruppo immobiliare cinese evergrande (p.8)
Il finanziamento obbligazionario durante la pandemia (p.18)
I nuovi benchmark del mercato monetario in euro (p.24)
La rischiosita delle imprese beneficiarie di misure di sostegno alla liquidita (p.35)
Gli stress test sulle banche italiane meno significative e le altre misure di supervisione (p.43)
Il contrasto alla minaccia cibernetica per gli intermediari vigilati: evidenze per l'Italia (p.46)
L'esternalizzazione di servizi nel sistema finanziario italiano (p.51)
Gli investimenti delle imprese di assicurazione durante la pandemia (p.53)
N. 1 - Aprile 2021
I prestiti alle imprese durante la pandemia in Italia e nei principali paesi dell'area dell'euro (p.11)
La liquidità delle famiglie italiane durante la pandemia (p.18)
La prima emissione di BTP Green (p.29)
La gestione e la misurazione del rischio di credito per i prestiti in moratoria (p.37)
La performance delle operazioni assistite dalla garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (p.39)
Le misure macroprudenziali proposte dall'EIOPA nella revisione del regime Solvency II (p.52)
La creazione di spazio macroprudenziale (p.61)
L'introduzione di nuovi strumenti macroprudenziali in Italia (p.62)
N. 2 - Novembre 2020
L'impatto della pandemia sulla rischiosità delle imprese (p.18)
Il comportamento degli investitori nel mercato dei titoli di Stato italiani (p.24)
L'andamento degli spread e dei rating degli emittenti obbligazionari in Italia e nell'area dell'euro (p.27)
La pandemia e l'esposizione al rischio di credito delle banche (p.33)
L'esposizione del sistema bancario ai rischi connessi con i cambiamenti climatici (p.37)
L'avvio del monitoraggio sui rischi di liquidità del settore assicurativo (p.51)
Le scelte di investimento degli investitori istituzionali dopo l'inizio della pandemia (p.53)
N. 1 - Aprile 2020
Le misure internazionali a sostegno della stabilità finanziaria (p.8)
Gli effetti della pandemia sul fabbisogno di liquidità delle imprese (p.22)
L'intervento pubblico sul credito alle imprese (p.24)
Le misure adottate dalle autorità di vigilanza e gli effetti sulle banche (p.42)
Le misure macroprudenziali adottate nell'Unione europea in risposta al diffondersi del Covid-19 (p.54)
N. 2 - Novembre 2019
Ciclo immobiliare e redditività bancaria (p.10)
Diversificazione degli attivi e valutazioni di mercato delle banche (p.11)
Gli stablecoins e la stabilità finanziaria (p.12)
Le condizioni finanziarie e la crescita economica in Italia (p.15)
Gli stress test sulle banche italiane meno significative (p.38)
Gli effetti dei bassi tassi di interesse sulle compagnie italiane (p.44)
Il rischio di liquidità dei fondi comuni aperti italiani (p.46)
Le misure macroprudenziali rivolte ai debitori adottate nell’Unione europea (p.52)
N. 1 - Aprile 2019
L'indicatore delle condizioni finanziarie dell'Italia (p.9)
La riforma dei tassi di riferimento del mercato monetario p.(19)
I piani di riduzione dei crediti deteriorati delle banche meno significative (p.27)
La ricomposizione della raccolta al dettaglio delle banche italiane (p.29)
I risultati degli stress test sul settore assicurativo (p.36)
L'impatto delle recenti modifiche normative sui fondi PIR (p.39)
Le principali misure macroprudenziali adottate di recente nell'Unione europea (p.45)
Le principali modifiche agli strumenti macroprudenziali previsti dalla normativa europea (p.47)
N. 2 - Novembre 2018
I rischi finanziari derivanti dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (p.8)
Gli effetti di variazioni del rating dei titoli di Stato italiani (p.12)
Le implicazioni per l'economia italiana dell'aumento dei rendimenti sui titoli di Stato (p.14)
L'espansione del credito al consumo nei principali paesi dell'area dell'euro: determinanti e rischi (p.21)
La liquidità del mercato secondario dei titoli di Stato italiani (p.30)
I risultati degli stress test europei (p.43)
Le proposte sulle misure macroprudenziali nel settore assicurativo (p.48)
Le principali misure macroprudenziali adottate di recente nell'Unione europea (p.54)
N. 1 - Aprile 2018
La diffusione delle criptoattività e le implicazioni per la stabilità finanziaria (p.8)
Le imprese finanziariamente vulnerabili dopo la crisi (p.16)
I risultati dello stress test dell'ESMA sulle controparti centrali europee (p.20)
Le iniziative nazionali per favorire il recupero dei crediti deteriorati garantiti da immobili (p.27)
Le nuove regole sul requisito MREL: effetti sulla raccolta delle banche (p.29)
Gli effetti di un rialzo dei tassi di interesse sugli indici di liquidità (p.33)
L'impatto delle misure di garanzia a lungo termine previste da Solvency II (p.37)
Gli investimenti dei fondi comuni italiani conformi alla normativa sui PIR (p.40)
Le principali misure macroprudenziali adottate di recente nell'Unione europea (p.46)
N. 2 - Novembre 2017
La probabilità di insolvenza delle imprese italiane (p.15)
Euribor, Eonia e stabilità finanziaria (p.18)
Effetti sui mercati della recente soluzione della situazione di difficoltà di alcune banche italiane (p.22)
Il costo del capitale delle banche europee (p.24)
Le recenti proposte della BCE e della Commissione europea sulla valutazione dei crediti deteriorati (p.28)
L'impatto del nuovo principio contabile IFRS 9 (p.35)
Gli investimenti delle assicurazioni (p.40)
I piani individuali di risparmio (p.43)
Le principali misure macroprudenziali adottate di recente nell'Unione europea (p.47)
N. 1 - Aprile 2017
L’impatto dell'incertezza sul credito alle imprese in Italia (p.8)
Qualità dei portafogli bancari e offerta di credito alle imprese (p.22)
La composizione delle attività valutate al fair value nei bilanci delle banche (p.28)
I rischi per la stabilità finanziaria derivanti dall’attività dei fondi comuni aperti (p.34)
L’impatto del ciclo immobiliare sul settore dei fondi immobiliari in Italia (p.36)
N. 2 - Novembre 2016
Le misure macroprudenziali adottate di recente in Italia (p.10)
Innovazioni nell’assetto istituzionale per le politiche macroprudenziali in Italia e in Europa (p.11)
Gli indicatori di vulnerabilità finanziaria delle famiglie (p.17)
Gli effetti dell’aiuto alla crescita economica sull’indebitamento delle imprese (p.19)
Fragilità finanziaria delle imprese e allocazione del credito (p.20)
Opportunità e rischi della tecnologia blockchain (p.30)
Il requisito MREL (minimum requirement for own funds and eligible liabilities) (p.39)
La redditività delle banche italiane nell’ultimo decennio (p.46)
Le valutazioni interne del rischio e della solvibilità delle imprese di assicurazione (p.51)
N. 1 - Aprile 2016
La politica macroprudenziale in Italia e nell’Unione europea (p.9)
Il mercato immobiliare e la stabilità finanziaria in Italia (p.13)
Il ruolo delle controparti centrali nella riduzione del rischio sistemico sul mercato repo (p.23)
Il recente andamento delle quotazioni di borsa delle banche dell’area dell’euro (p.31)
L’avvio del fondo Atlante (p.32)
La gestione dei crediti deteriorati delle banche (p.35)
La regolamentazione dell’esposizione delle banche verso debitori sovrani (p.38)
Il liquidity coverage ratio (p.43)
La recente riforma delle banche di credito cooperativo (p.45)
Il finanziamento del fondo di risoluzione unico (p.47)
I prodotti multiramo (p.52)
N. 2 - Novembre 2015
Il recente andamento della liquidità dei titoli di Stato dell’area dell’euro (p.8)
Il ciclo del credito e la riserva di capitale anticiclica (p.11)
La funzione macroprudenziale della Banca d’Italia (p.12)
Il debito estero delle imprese italiane (p.21)
Gli effetti della ripresa economica sulla vulnerabilità delle imprese (p.23)
L’impatto del Public Sector Purchase Programme sul mercato dei titoli di Stato italiani (p.27)
TARGET2-Securities e stabilità finanziaria (p.32)
Il basso livello delle quotazioni di borsa delle banche dell’area dell’euro (p.34)
L’analisi dei rischi del settore assicurativo nel nuovo regime Solvibilità II (p.48)
N. 1 - Aprile 2015
Una società specializzata per l'acquisto delle sofferenze delle banche italiane (p.22)
L'impatto dei programmi di acquisto di titoli sulla redditività delle banche (p.32)
Lo stress test dell'EIOPA per il rischio di bassi tassi di interesse (p.35)
N. 2 - Novembre 2014
I rischi per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro derivanti dalla bassa inflazione (p.12)
Gli effetti della stagnazione del reddito sulla vulnerabilità delle famiglie indebitate (p.19)
I nuovi emittenti di obbligazioni tra il 2002 e il 2013 (p.22)
Leverage e sofferenze delle imprese (p.23)
La valutazione delle garanzie immobiliari nell'AQR (p.29)
L'impatto iniziale dello stress test sui corsi azionari e sui CDS bancari (p.32)
Le nuove norme sull'erogazione di credito alle imprese da parte degli intermediari non bancari (p.45)
L'andamento della liquidità in seguito alle decisioni di politica monetaria del giugno 2014 (p.51)
L'evoluzione dell'attività di market making e la resilience del mercato MTS (p.56)
N. 1 - Maggio 2014
La trasmissione del rialzo dei tassi di interesse statunitensi a quelli dell'area dell'euro (p.11)
La frammentazione dei mercati finanziari dell'area dell'euro (p.13)
Le emissioni obbligazionarie delle imprese italiane nell'ultimo decennio (p.21)
Il cammino verso l'Unione bancaria (p.23)
Il deleveraging delle banche italiane nel contesto europeo (p.33)
La recente evoluzione della rete delle filiali delle banche in Italia (p.35)
Un indicatore del rischio sistemico di liquidità dei mercati finanziari italiani (p.42)
La diffusione e i rischi delle monete virtuali: il caso Bitcoin (p.43)
N. 6 - Novembre 2013
Le nuove regole in tema di aiuti di Stato alle banche (p.12)
Le principali misure di sostegno alle piccole e medie imprese (p.21)
La definizione di esposizioni non-performing e di forbearance dell'EBA (p.26)
I recenti acquisti di titoli pubblici italiani da parte delle banche (p.29)
I rischi per le banche derivanti da un rialzo dei tassi di interesse (p.33)
Il peso delle attività di livello 3 negli attivi delle banche europee (p.34)
L'impatto patrimoniale di Basilea 3: analisi statica e prove di stress (p.36)
L'impatto dell'introduzione di Solvency II (p.41)
L'indagine sull'esposizione al rischio di tasso di interesse delle imprese vita (p.42)
Il nuovo modello della Banca d'Italia per la valutazione del rischio di credito (p.48)
N. 5 - Aprile 2013
Le operazioni in derivati delle Amministrazioni locali (p.9)
Il rapporto loan to value per il credito immobiliare residenziale nei paesi dell'area dell'euro (p.17)
L'accesso al credito delle imprese per classi dimensionali (p.21)
La recente verifica della qualità degli attivi delle banche italiane (p.27)
Crediti deteriorati e garanzie (p.28)
Banking book vs trading book: gli incentivi determinati da Basilea 2.5 (p.34)
Gli attivi ponderati per il rischio delle banche internazionali (p.36)
Le prospettive reddituali dei gruppi bancari quotati: analisi dei bilanci di previsione per il 2013 (p.39)
Una valutazione dei principali rischi nel mercato MTS Repo (p.44)
Il nuovo regolamento europeo sulle vendite allo scoperto (p.49)
N. 4 - Novembre 2012
La dinamica del debito pubblico dell'Italia (p.10)
Gli spread sovrani e il rischio di reversibilità dell'euro (p.14)
Le determinanti dei prezzi delle case in Italia (p.20)
Il costo del finanziamento obbligazionario per le imprese (p.25)
La trasmissione delle tensioni sui mercati del debito sovrano all'attività delle banche in Italia (p.31)
I tassi di copertura e gli stralci delle perdite (p.35)
Il funding gap delle banche italiane (p.38)
La posizione di liquidità delle banche italiane e l'asset encumbrance (p.40)
Gli attivi ponderati per il rischio delle banche italiane (p.43)
Il rischio di liquidità infragiornaliero delle banche operanti in TARGET2-Banca d'Italia (p.50)
L'efficienza del mercato secondario dei titoli di Stato (p.55)
La domanda di titoli pubblici italiani da parte di non residenti (p.56)
N. 3 - Aprile 2012
La dinamica del debito pubblico dell'Italia (p.8)
La posizione netta verso l'estero di alcuni paesi dell'area dell'euro (p.11)
Le moratorie dei debiti delle imprese: rischi di forbearance? (p.20)
Il recente andamento dei depositi dei residenti (p.29)
La raccolta sull'estero delle banche italiane (p.30)
L'iniziativa di LCH.Clearnet SA (p.40)
Le misure per l'espansione delle garanzie nelle operazioni dell'Eurosistema (p.43)
N. 2 - Novembre 2011
La sostenibilità dei conti pubblici (p.13)
La dinamica del debito pubblico dell'Italia (p.14)
L'impatto del rischio sovrano sulla raccolta delle banche (p.18)
Interconnessione finanziaria in Europa (p.21)
La vulnerabilità finanziaria delle famiglie indebitate (p.28)
L'esposizione delle imprese al peggioramento del quadro congiunturale (p.32)
Gli indicatori di dipendenza tra banche (p.34)
Le proposte regolamentari sulle istituzioni finanziarie a rilevanza sistemica (p.51)
I detentori di debito pubblico e di titoli di Stato italiani (p.60)
Le misure adottate per contrastare i fails e le vendite allo scoperto (p.65)
Il rischio di liquidità infragiornaliero in TARGET2-Banca d'Italia (p.65)
N. 1 - Dicembre 2010
Le prospettive economiche nei paesi dell'Europa centrale e orientale (p.10)
La sostenibilità dei conti pubblici (p.11)
Effetti del debito pubblico sui tassi a lungo termine (p.15)
Gli interventi a sostegno del sistema finanziario (p.19)
Gli indicatori di dipendenza tra banche (p.28)
L'offerta di credito alle imprese in Italia (p.31)
Le metodologie per la misurazione del rischio di tasso (p.39)
Il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (p.40)
La regolamentazione sui rischi operativi (p.43)
I principi contabili e la redditività bancaria (p.44)
I sistemi di remunerazione nel settore bancario italiano (p.46)
Gli effetti sul sistema economico delle nuove norme sul capitale e sulla liquidità delle banche (p.48)
I conglomerati finanziari: rischi idiosincratici e struttura della supervisione (p.53)
Un indicatore di liquidità del mercato finanziario italiano (p.55)
Il Mercato Interbancario Collateralizzato (p.57)
Il contributo degli operatori specialisti alle negoziazioni nell'MTS (p.62)
La proposta di una normativa europea sullo short selling (p.62)
La Cassa di Compensazione e Garanzia (p.65)
Iniziative internazionali sui servizi di controparte centrale per i derivati OTC (p.65)
Simulazioni degli effetti in TARGET2-Banca d'Italia di uno shock nel mercato interbancario (p.68)
