Rapporto sulla stabilità finanziaria - Elenco dei riquadri pubblicati

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N. 2 - Novembre 2017

La probabilità di insolvenza delle imprese italiane (p.15)

Euribor, Eonia e stabilità finanziaria (p.18)

Effetti sui mercati della recente soluzione della situazione di difficoltà di alcune banche italiane (p.22)

Il costo del capitale delle banche europee (p.24)

Le recenti proposte della BCE e della Commissione europea sulla valutazione dei crediti deteriorati (p.28)

L'impatto del nuovo principio contabile IFRS 9 (p.35)

Gli investimenti delle assicurazioni (p.40)

I piani individuali di risparmio (p.43)

Le principali misure macroprudenziali adottate di recente nell'Unione europea (p.47)

N. 1 - Aprile 2017

L’impatto dell'incertezza sul credito alle imprese in Italia (p.8)

Qualità dei portafogli bancari e offerta di credito alle imprese (p.22)

La composizione delle attività valutate al fair value nei bilanci delle banche (p.28)

Le misure previste da Solvency II. L’impatto dell’aggiustamento per la volatilità sulle compagnie italiane ed europee (p.32)

I rischi per la stabilità finanziaria derivanti dall’attività dei fondi comuni aperti (p.34)

L’impatto del ciclo immobiliare sul settore dei fondi immobiliari in Italia (p.36)

N. 2 - Novembre 2016

Le misure macroprudenziali adottate di recente in Italia (p.10)

Innovazioni nell’assetto istituzionale per le politiche macroprudenziali in Italia e in Europa (p.11)

Gli indicatori di vulnerabilità finanziaria delle famiglie (p.17)

Gli effetti dell’aiuto alla crescita economica sull’indebitamento delle imprese (p.19)

Fragilità finanziaria delle imprese e allocazione del credito (p.20)

Opportunità e rischi della tecnologia blockchain (p.30)

Il requisito MREL (minimum requirement for own funds and eligible liabilities) (p.39)

La redditività delle banche italiane nell’ultimo decennio (p.46)

Le valutazioni interne del rischio e della solvibilità delle imprese di assicurazione (p.51)

N. 1 - Aprile 2016

La politica macroprudenziale in Italia e nell’Unione europea (p.9)

Il mercato immobiliare e la stabilità finanziaria in Italia (p.13)

Gli strumenti di debito bancario detenuti dalle famiglie e l’esposizione al salvataggio interno (bail-in)  (p.15)

Il ruolo delle controparti centrali nella riduzione del rischio sistemico sul mercato repo (p.23)

Il recente andamento delle quotazioni di borsa delle banche dell’area dell’euro (p.31)

L’avvio del fondo Atlante (p.32)

La gestione dei crediti deteriorati delle banche (p.35)

La regolamentazione dell’esposizione delle banche verso debitori sovrani (p.38)

Il liquidity coverage ratio (p.43)

La recente riforma delle banche di credito cooperativo (p.45)

Il finanziamento del fondo di risoluzione unico (p.47)

I prodotti multiramo (p.52)

N. 2 - Novembre 2015

Il recente andamento della liquidità dei titoli di Stato dell’area dell’euro (p.8)

Il ciclo del credito e la riserva di capitale anticiclica (p.11)

La funzione macroprudenziale della Banca d’Italia (p.12)

Il debito estero delle imprese italiane (p.21)

Gli effetti della ripresa economica sulla vulnerabilità delle imprese (p.23)

L’impatto del Public Sector Purchase Programme sul mercato dei titoli di Stato italiani (p.27)

TARGET2-Securities e stabilità finanziaria (p.32)

Il basso livello delle quotazioni di borsa delle banche dell’area dell’euro (p.34)

Le recenti misure in tema di procedure di recupero dei crediti e di deducibilità fiscale di svalutazioni e perdite su crediti (p.38)

La nuova disciplina sulle crisi bancarie: il recepimento della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (p.42)

L’analisi dei rischi del settore assicurativo nel nuovo regime Solvibilità II (p.48)

Gli effetti sulle compagnie di assicurazione italiane della prolungata fase di bassi tassi di interesse (p.50)

N. 1 - Aprile 2015

Una società specializzata per l'acquisto delle sofferenze delle banche italiane (p.22)

Deferred tax assets (DTA): capacità di assorbimento delle perdite e computabilità nel patrimonio delle banche italiane (p.29)

L'evoluzione della redditività dell’industria bancaria italiana: un confronto con il periodo precedente la crisi (p.30)

L'impatto dei programmi di acquisto di titoli sulla redditività delle banche (p.32)

Lo stress test dell’EIOPA per il rischio di bassi tassi di interesse (p.35)

Primi effetti sul comparto degli ABS e dei covered bond dei programmi di acquisto di titoli strutturati da parte dell’Eurosistema (p.39)

N. 2 - Novembre 2014

I rischi per la stabilità finanziaria dell’area dell’euro derivanti dalla bassa inflazione (p.12)

Gli effetti della stagnazione del reddito sulla vulnerabilità delle famiglie indebitate (p.19)

I nuovi emittenti di obbligazioni tra il 2002 e il 2013 (p.22)

Leverage e sofferenze delle imprese  (p.23)

La valutazione delle garanzie immobiliari nell’AQR  (p.29)

L’impatto iniziale dello stress test sui corsi azionari e sui CDS bancari  (p.32)

Il rischio di tasso di interesse e l’esercizio di stress del margine di interesse nel comprehensive assessment  (p.41)

Le nuove norme sull’erogazione di credito alle imprese da parte degli intermediari non bancari (p.45)

L’andamento della liquidità in seguito alle decisioni di politica monetaria del giugno 2014 (p.51)

Le misure dirette a promuovere l’utilizzo dei prestiti bancari a garanzia delle operazioni di credito dell’Eurosistema (p.53)

L’evoluzione dell’attività di market making e la resilience del mercato MTS (p.56)

N. 1 - Maggio 2014

La trasmissione del rialzo dei tassi di interesse statunitensi a quelli dell’area dell’euro (p.11)

La frammentazione dei mercati finanziari dell’area dell’euro (p.13)

Le emissioni obbligazionarie delle imprese italiane nell’ultimo decennio (p.21)

Il cammino verso l’Unione bancaria (p.23)

La definizione di esposizioni deteriorate (non-performing) e oggetto di concessioni (forbearance) nelle regole EBA e nell’asset quality review (p.27)

Il deleveraging delle banche italiane nel contesto europeo (p.33)

La recente evoluzione della rete delle filiali delle banche in Italia (p.35)

Gli investimenti delle compagnie di assicurazione in titoli obbligazionari emessi da piccole e medie imprese (p.38)

Un indicatore del rischio sistemico di liquidità dei mercati finanziari italiani (p.42)

La diffusione e i rischi delle monete virtuali: il caso Bitcoin (p.43)

N. 6 - Novembre 2013

Le nuove regole in tema di aiuti di Stato alle banche (p.12)

Le principali misure di sostegno alle piccole e medie imprese (p.21)

La definizione di esposizioni non-performing e di forbearance dell’EBA (p.26)

I recenti acquisti di titoli pubblici italiani da parte delle banche (p.29)

I rischi per le banche derivanti da un rialzo dei tassi di interesse (p.33)

Il peso delle attività di livello 3 negli attivi delle banche europee (p.34)

L’impatto patrimoniale di Basilea 3: analisi statica e prove di stress (p.36)

L’impatto dell’introduzione di Solvency II (p.41)

L’indagine sull’esposizione al rischio di tasso di interesse delle imprese vita (p.42)

Il nuovo modello della Banca d’Italia per la valutazione del rischio di credito (p.48)

N. 5 - Aprile 2013

Le operazioni in derivati delle Amministrazioni locali (p.9)

Il rapporto loan to value per il credito immobiliare residenziale nei paesi dell’area dell’euro (p.17)

L’accesso al credito delle imprese per classi dimensionali (p.21)

La recente verifica della qualità degli attivi delle banche italiane (p.27)

Crediti deteriorati e garanzie (p.28)

La relazione tra i tempi di recupero dei crediti e la consistenza delle sofferenze registrate in bilancio dalle banche (p.30)

Banking book vs trading book: gli incentivi determinati da Basilea 2.5 (p.34)

Gli attivi ponderati per il rischio delle banche internazionali (p.36)

Le prospettive reddituali dei gruppi bancari quotati: analisi dei bilanci di previsione per il 2013 (p.39)

Una valutazione dei principali rischi nel mercato MTS Repo (p.44)

Il nuovo regolamento europeo sulle vendite allo scoperto (p.49)

N. 4 - Novembre 2012

La dinamica del debito pubblico dell’Italia (p.10)

Gli spread sovrani e il rischio di reversibilità dell’euro (p.14)

Le determinanti dei prezzi delle case in Italia (p.20)

Il costo del finanziamento obbligazionario per le imprese (p.25)

La trasmissione delle tensioni sui mercati del debito sovrano all’attività delle banche in Italia (p.31)

I tassi di copertura e gli stralci delle perdite (p.35)

Il funding gap delle banche italiane (p.38)

La posizione di liquidità delle banche italiane e l’asset encumbrance (p.40)

Gli attivi ponderati per il rischio delle banche italiane (p.43)

Il rischio di liquidità infragiornaliero delle banche operanti in TARGET2-Banca d’Italia (p.50)

L’efficienza del mercato secondario dei titoli di Stato (p.55)

La domanda di titoli pubblici italiani da parte di non residenti (p.56)

N. 3 - Aprile 2012

La dinamica del debito pubblico dell’Italia (p.8)

La posizione netta verso l’estero di alcuni paesi dell’area dell’euro (p.11)

Le moratorie dei debiti delle imprese: rischi di forbearance? (p.20)

Il recente andamento dei depositi dei residenti (p.29)

La raccolta sull’estero delle banche italiane (p.30)

L’iniziativa di LCH.Clearnet SA (p.40)

Le misure per l’espansione delle garanzie nelle operazioni dell’Eurosistema (p.43)

N. 2 - Novembre 2011

La sostenibilità dei conti pubblici (p.13)

La dinamica del debito pubblico dell’Italia (p.14)

L’impatto del rischio sovrano sulla raccolta delle banche (p.18)

Interconnessione finanziaria in Europa (p.21)

La vulnerabilità finanziaria delle famiglie indebitate (p.28)

L’esposizione delle imprese al peggioramento del quadro congiunturale (p.32)

Gli indicatori di dipendenza tra banche (p.34)

Le proposte regolamentari sulle istituzioni finanziarie a rilevanza sistemica (p.51)

I detentori di debito pubblico e di titoli di Stato italiani (p.60)

Le misure adottate per contrastare i fails e le vendite allo scoperto (p.65)

Il rischio di liquidità infragiornaliero in TARGET2-Banca d’Italia (p.65)

N. 1 - Dicembre 2010

Le prospettive economiche nei paesi dell’Europa centrale e orientale (p.10)

La sostenibilità dei conti pubblici (p.11)

Effetti del debito pubblico sui tassi a lungo termine (p.15)

Gli interventi a sostegno del sistema finanziario (p.19)

Gli indicatori di dipendenza tra banche (p.28)

L’offerta di credito alle imprese in Italia (p.31)

Le metodologie per la misurazione del rischio di tasso (p.39)

Il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (p.40)

La regolamentazione sui rischi operativi (p.43)

I principi contabili e la redditività bancaria (p.44)

I sistemi di remunerazione nel settore bancario italiano (p.46)

Gli effetti sul sistema economico delle nuove norme sul capitale e sulla liquidità delle banche (p.48)

I conglomerati finanziari: rischi idiosincratici e struttura della supervisione (p.53)

Un indicatore di liquidità del mercato finanziario italiano (p.55)

Il Mercato Interbancario Collateralizzato (p.57)

Il contributo degli operatori specialisti alle negoziazioni nell’MTS (p.62)

La proposta di una normativa europea sullo short selling (p.62)

La Cassa di Compensazione e Garanzia (p.65)

Iniziative internazionali sui servizi di controparte centrale per i derivati OTC (p.65)

Simulazioni degli effetti in TARGET2-Banca d’Italia di uno shock nel mercato interbancario (p.68)