Banca d'Italia - Il sito ufficiale della Banca Centrale Italiana

n. 903 - Profondità storica delle centrali dei rischi e andamento del mercato creditizio (Limited credit records and market outcomes)

Il lavoro contribuisce al dibattito sulla profondità storica ottimale dei dati raccolti nelle centrali dei rischi, che vengono messi a disposizione degli intermediari creditizi per la valutazione del merito di credito di quei debitori che hanno avanzato delle richieste formali di finanziamento. Secondo il modello analizzato, rendendo disponibili solo le informazioni sulle prestazioni più recenti dei debitori, è possibile contrastare sia il loro azzardo morale sia l'impatto della selezione avversa, con effetti positivi sul tasso di default del mercato e sul benessere dei partecipanti.