La crisi finanziaria globale ha evidenziato la necessità di sviluppare e potenziare metodologie e strumenti di analisi macroprudenziale per promuovere la stabilità finanziaria. Nel quarto seminario del programma annuale di cooperazione tecnica della Banca d'Italia saranno pertanto presentati e discussi i recenti sviluppi in materia di analisi macroprudenziale. Particolare attenzione si dedicherà alla discussione sulla rilevanza delle tecniche di stress testing come strumenti sia macroprudenziali sia microprudenziali, nonché sulle principali questioni metodologiche e organizzative che attengono la progettazione e realizzazione degli stress test.
Sarà illustrata la cornice di riferimento per lo stress testing adottata in Banca d'Italia, che comprende sia un approccio top-down che uno bottom-up, quest'ultimo recentemente integrato nel contesto degli stress test europei.
Tra i relatori vi saranno anche un esperto dell'Autorità Bancaria Europea e un'economista del Fondo Monetario Internazionale, che descriveranno gli approcci delle loro istituzioni ai temi in discussione.
Al fine di stimolare il dibattito sulle differenti prospettive nazionali, tre partecipanti sono stati invitati a presentare l'esperienza delle rispettive autorità in materia di analisi macroprudenziale e stress test e, a conclusione del seminario, è previsto un panel di discussione sul tema "analisi macroprudenziali e stress test dopo la crisi finanziaria globale".
Intervengono al seminario rappresentanti di banche centrali di nuovi Stati membri dell'Unione europea, di paesi candidati e potenziali candidati all'adesione alla UE, dei paesi del Mediterraneo e dell'Europa orientale destinatari della politica europea di vicinato e di altre economie emergenti.
La partecipazione è esclusivamente su invito ed è riservata a banche centrali.
