La crisi finanziaria globale ha evidenziato la necessità di sviluppare e potenziare metodologie e strumenti di analisi macroprudenziale per promuovere la stabilità finanziaria. Nel quarto seminario del programma annuale di cooperazione tecnica della Banca d'Italia sono stati pertanto presentati e discussi i recenti sviluppi in materia di analisi macroprudenziale. Particolare attenzione è stata dedicata alla discussione sulla rilevanza delle tecniche di stress testing come strumenti sia macroprudenziali sia microprudenziali, nonché sulle principali questioni metodologiche e organizzative che attengono alla progettazione e realizzazione degli stress test.
È stata illustrata la cornice di riferimento per lo stress testing adottata in Banca d'Italia, che comprende sia un approccio top-down che uno bottom-up, quest'ultimo recentemente integrato nel contesto degli stress test europei.
Tra i relatori ci sono stati anche un esperto dell'Autorità Bancaria Europea e un'economista del Fondo Monetario Internazionale, che hanno descritto gli approcci delle loro Istituzioni ai temi in discussione.
Al fine di stimolare il dibattito sulle differenti prospettive nazionali, tre partecipanti sono stati invitati a presentare l'esperienza delle rispettive autorità in materia di analisi macroprudenziale e stress test e, a conclusione del seminario, è stato previsto un panel di discussione sul tema "analisi macroprudenziali e stress test dopo la crisi finanziaria globale".
