Decisione di non riconoscere una misura macroprudenziale adottata dal Belgio sulle esposizioni delle banche al proprio mercato immobiliareai sensi della raccomandazione ESRB/2018/5 del Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB)

Go to the english version Cerca nel sito

La raccomandazione ESRB/2018/5 del Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB) invita le autorità degli Stati membri dell'Unione europea a riconoscere una misura macroprudenziale adottata dalla Banca centrale del Belgio il 30 aprile 2018. La misura ha l'obiettivo di ridurre i rischi connessi con le esposizioni al dettaglio delle banche garantite da immobili residenziali situati in Belgio e prevede un innalzamento delle ponderazioni per il rischio su tali esposizioni per le banche che utilizzano i modelli interni. In particolare la misura si compone di due parti: a) una maggiorazione (add-on) fissa di cinque punti percentuali; b) un ulteriore innalzamento proporzionale del 33 per cento.

La raccomandazione chiede alle autorità nazionali di riconoscere la misura belga, assoggettando le banche dei rispettivi paesi che fanno uso di modelli interni a un analogo aumento delle ponderazioni per il rischio sulle esposizioni in mutui immobiliari nei confronti di residenti in Belgio. La raccomandazione consente alle autorità nazionali di esentare le banche le cui esposizioni siano inferiori a 2 miliardi di euro e di non introdurre la misura qualora tutti gli intermediari abbiano esposizioni inferiori a tale soglia.

Le banche italiane non hanno filiali in Belgio e le esposizioni transfrontaliere verso famiglie residenti in Belgio sono trascurabili. La Banca d'Italia ha deciso pertanto di non introdurre nel nostro paese la misura belga; continuerà comunque a svolgere verifiche periodiche sulle esposizioni degli intermediari italiani verso il Belgio e potrà modificare questa decisione se le circostanze lo richiederanno.

Allegati