Seminario "Financial Risk Management for Central Banks"Roma, 15-17 giugno 2016

Negli ultimi anni la Banca d'Italia si è particolarmente impegnata nello sviluppo di un quadro generale, sia metodologico che organizzativo, riguardante i rischi che una banca centrale incontra nello sviluppo delle sue funzioni istituzionali e di investimento.

Ulteriori sforzi sono stati compiuti per la creazione di un sistema di valutazione della qualità dei crediti della Banca d’Italia - coerente con i principi di Basilea II e con gli standard dell’Eurosistema - operativo fin dal 2013 e sviluppato con il contributo di esperti provenienti dai vari settori della Banca competenti sulla valutazione del rischio di credito (Vigilanza, Ricerca, Gestione del rischio e Politica monetaria). Il seminario ha illustrato il modo in cui si effettua l’analisi del rischio in Banca d'Italia, soffermandosi, in particolare su: le tecniche di produzione di modelli per i rischi operativo, di mercato, di credito e di liquidità; la ripartizione strategica degli attivi da parte delle banche centrali all’interno di una cornice di asset and liability management; l’utilizzo di un sistema di valutazione del rischio di credito nelle operazioni di politica monetaria.